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珍妮·雅克·福内龙；吴，Serena

带辅助统计的模拟估计ABC。 （英语） Zbl 1452.62905号

《经济学杂志》。 205，第1期，112-139（2018）.
摘要：模拟最小距离（SMD）的频点法在经济学中被广泛用于估计具有难以处理的似然的复杂模型。在其他学科中，被称为近似贝叶斯计算（ABC）的贝叶斯方法要流行得多。本文通过一个反向采样器，将这两种看似相关的方法连接到无似然估计中，该反向取样器使用优化和重要性加权来确定后验分布。它的混合特性使我们能够从SMD的角度分析ABC估计。我们表明，理想的ABC估计可以作为SMD模式序列的加权平均值获得，每个模式都是数据与模型之间偏差的最小值。这与SMD形成对比，SMD是平均偏差的模式。使用随机展开，我们提供了频率估计量和基于贝叶斯计算（包括Laplace型估计量）的频率估计量的一般特征。通过分析实例和动态面板模型的仿真研究，说明了它们之间的差异。

引用于8文件

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
2015年1月62日 贝叶斯推断
62-08 统计学相关问题的计算方法

关键词：

间接推断；合成似然；辅助统计学；拉普拉斯型估计器；模拟最小距离；近似贝叶斯计算

软件：

DR-ABC公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.-J.Forneron}和\textit{S.Ng}，J.Econom。205，编号1，112--139（2018；Zbl 1452.62905）
全文： 内政部 arXiv公司

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