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陈淑敏;曾、燕;郝志峰

Cramér-Lundberg模型中具有时间不一致偏好和交易成本的最优股利策略。 （英语） Zbl 1394.91202号

保险。数学。经济。 74, 31-45 (2017).
摘要：本文考虑了具有交易费用和时间不一致偏好的保险公司的最优股利策略。我们假设公司的盈余是由复合泊松过程建模的，经理要么天真，要么老练。当索赔规模属于某一类分布，并且最优股息策略是一次性的时，我们解决了最优股息问题。我们的结果表明，与时间一致的经理人相比，时间不一致的经理人倾向于提前、更频繁地支付股息，但股息金额较小。我们还提出了索赔规模服从混合指数分布的特殊情况，以说明我们的结果，并分析时间不一致性和交易成本对最优股利策略的影响。

引用于6文件

理学硕士：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
60J75型 跳转流程（MSC2010）
93E20型 最优随机控制

关键词：

性偏好;交易费用;双曲线贴现率;最优股利策略;随机脉冲控制
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Chen}等人，《保险》。数学。经济。74、31-45（2017；Zbl 1394.91202）
全文： 内政部

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