×

序贯:在稳态模拟中估计分位数的序贯过程。 (英语) Zbl 1444.90049号

小结:Sequest是一种自动序列模拟分析程序,旨在通过使用分批和分段为指定的稳态分位数提供改进的点和置信区间(CI)估值器。该程序结合了以下技术:(i)减少不典型模拟初始化或样本量不足导致的基于分段的点估计的绝对偏差,(ii)调整基于批处理的CI半长,以补偿计算CI半长时使用的批分位数估计量的相关性或偏态,以及(iii)获得足够的样本量,以生成满足用户特定要求的CI覆盖概率及其绝对或相对精度的CI。在一组困难的测试问题中,Sequest与竞争对手相比表现良好,它需要较小的平均样本量,同时提供更好的CI符合给定的覆盖范围和精度要求。
电子公司位于https://doi.org/101287/opre.2018.1829.

MSC公司:

90B25型 运筹学中的可靠性、可用性、维护和检查
90-10 运筹学和数学规划相关问题的数学建模或模拟

软件:

ASAP3公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[1] Abate J,Whitt W(2006)数值反演拉普拉斯变换的统一框架。信息J.计算。18(4):408-421.链接,谷歌学者·Zbl 1241.65114号
[2] Alexopoulos C、Goldsman D、Wilson JR(2012)《批量分位数估计的新视角》。Laroque C、Himmelspach J、Pasupathy R、Rose O、Uhrmacher AM编辑。程序。2012年冬季模拟会议。(新泽西州皮斯卡塔韦电气与电子工程师学会),190-200年。谷歌学者·doi:10.1109/WSC.2012.6465115
[3] Alexopoulos C、Goldsman D、Mokashi AC、Wilson JR(2017)通过最大值变换自动估计极端稳态分位数。ACM事务处理。模型。计算。模拟27(4):22:1-22:29.Crossref,谷歌学者·Zbl 1515.62017号 ·doi:10.1145/3122864
[4] Alexopoulos C、Goldsman D、Tang P、Wilson JR(2016)SPSTS:使用标准化时间序列估计稳态平均值的序贯程序。IIE事务处理。48(9):864-880.谷歌学者交叉引用·doi:10.1080/0740817X.2016.1163443
[5] Alexopoulos C、Goldsman D、Mokashi AC、Tien KW、Wilson JR(2015)《序列:通过最大变换估计极端稳态分位数》。Yilmaz L、Chan WKV、Moon I、Roeder TMK、Macal C、Rossetti医学博士编辑。程序。2015年冬季模拟会议。(电气与电子工程师学会,新泽西州皮斯卡塔韦),562-574.Crossref,谷歌学者·doi:10.1109/WSC.2015.7408196
[6] Alexopoulos C、Goldsman D、Mokashi A、Tien KW、Wilson JR(2018)Windows和Linux下Sequest软件的可用性。2018年11月9日访问,www4.ncsu.edu/~jwilson/files/sequo-availability.pdf。谷歌学者
[7] Alexopoulos C、Goldsman D、Mokashi A、Nie R、Sun Q、Tien KW、Wilson JR(2014)《序贯:估算稳态分位数的序贯程序》。Tolk A、Diallo SY、Ryzhov IO、Yilmaz L、Buckley S、Miller JA编辑。程序。2014年冬季模拟会议。(电气与电子工程师学会,新泽西州皮斯卡塔韦),662-673.Crossref,谷歌学者·doi:10.1109/WSC.2014.7019930
[8] Asmussen S,Glynn PW(2007)随机模拟:算法与分析(施普林格科学+商业媒体,纽约)。Crossref,谷歌学者·Zbl 1126.65001号 ·doi:10.1007/978-0-387-69033-9
[9] Avramidis AN,Wilson JR(1998),模拟实验中估计分位数的相关诱导技术。操作。物件。46(4):574-591.链接,谷歌学者·Zbl 1009.62598号
[10] Bahadur RR(1966)关于大样本分位数的注释。安。数学。统计师。37(3):577-580.谷歌学者交叉引用·Zbl 0147.18805号 ·doi:10.1214/aoms/1177699450
[11] Bekki JM、Fowler JW、Mackulak GT、Kulahci M(2009),采用非先进先出调度策略的制造环境中基于仿真的周期时间分位数估计。J.模拟3(2):69-83.Crossref,谷歌学者·doi:10.1057/jos.2008.19
[12] Bekki JM、Fowler JW、Mackulak GT、Nelson BL(2010)使用Cornish-Fisher扩展的间接循环时间分位数估计。IIE事务处理。42(1):31-44.Crossref,谷歌学者·doi:10.1080/07408170903019135
[13] 比林斯利·P(1968)概率测度的收敛性(John Wiley&Sons,纽约)。谷歌学者·Zbl 0172.21201号
[14] 比林斯利·P(1995)概率与测度第三版(John Wiley&Sons,纽约)。谷歌学者·Zbl 0822.60002号
[15] 比林斯利·P(1999)概率测度的收敛性第二版(John Wiley&Sons,纽约)。Crossref,谷歌学者·Zbl 0944.60003号 ·doi:10.1002/9780470316962
[16] Bollerslev T(1986)广义自回归条件异方差。《经济学杂志》。31(3):307-327.Crossref,谷歌学者·Zbl 0616.62119号 ·doi:10.1016/0304-4076(86)90063-1
[17] Bradley RC(2005)《强混合条件的基本特性》。调查和一些开放性问题。普罗巴伯。调查2:107-144.谷歌学者Crossref·兹比尔1189.60077 ·数字对象标识代码:10.1214/15495780510000104
[18] Chen EJ,Kelton WD(2006)模拟中的分位数和容差间隔估计。欧洲药典。物件。168(2):520-540.Crossref,谷歌学者·Zbl 1102.62085号 ·doi:10.1016/j.ejor.2004.04.040
[19] Chen EJ,Kelton WD(2008)通过模拟生成的直方图估计稳态分布。计算。操作。物件。35(4):1003-1016.谷歌学者交叉引用·Zbl 1143.60300号 ·doi:10.1016/j.cor.2006.05.015
[20] Daley DJ(1968)平稳单服务器队列中等待时间的序列相关系数。澳大利亚数学杂志。Soc公司。8(4):683-699.Crossref,谷歌学者·Zbl 0164.47802号 ·doi:10.1017/S144678870006509
[21] David HA,Nagaraja HN(2003年)订单统计第二版(John Wiley&Sons,纽约)。Crossref,谷歌学者·Zbl 1053.62060号 ·doi:10.1002/0471722162
[22] Deo CM(1973)关于强混合序列经验过程的注释。安·普罗巴伯。1(5):870-875.Crossref,谷歌学者·Zbl 0281.60034号 ·doi:10.1214/aop/1176996855
[23] Dong H,Nakayama MK(2017)拉丁超立方体抽样的分位数估计。操作。物件。65(6):1678-1695.链接,谷歌学者·Zbl 1392.62134号
[24] Engle RF(1982)英国通货膨胀方差估计的自回归条件异方差。计量经济学50(4):987-1007.Crossref,谷歌学者·Zbl 0491.62099号 ·doi:10.2307/1912773
[25] Fisher RA,Cornish EA(1960)具有已知累积量的分布的百分位点。技术计量学2(2):209-225.谷歌学者交叉引用·Zbl 0095.13704号 ·doi:10.1080/00401706.1960.10489895
[26] Fishman GS(1972)模拟实验中的偏差考虑。操作。物件。20(4):785-790.Link,谷歌学者·Zbl 0242.62035号
[27] Glasserman P(2004)金融工程中的蒙特卡罗方法(Springer-Verlag,纽约)。Crossref,谷歌学者·Zbl 1038.91045号 ·doi:10.1007/978-0-387-21617-1
[28] Heidelberger P,Lewis PAW(1984)相关序列的分位数估计。操作。物件。32(1):185-209.链接,谷歌学者·Zbl 0536.62035号
[29] 霍普·WJ,斯皮尔曼·ML(2008)工厂物理学第三版(McGraw-Hill/Irwin,纽约)。谷歌学者
[30] Iglehart DL(1975)《模拟稳定随机系统》,第五卷:比率估值器的比较。海军后勤研究。夸脱。22(3):553-565.Crossref,谷歌学者·Zbl 0327.60063号 ·doi:10.1002/nav.3800220311
[31] Iglehart DL(1976)模拟稳定随机系统,VI:分位数估计。J.助理计算。机械23(2):347-360.Crossref,谷歌学者·Zbl 0336.60036号 ·数字对象标识代码:10.1145/321941.321954
[32] Jain R,Chlamtac I(1985)分位数和直方图动态计算的P2算法,无需存储观测值。通信ACM28(10):1076-1085.谷歌学者Crossref·数字对象标识代码:10.1145/4372.4378
[33] Jin X,Fu MC,Xiong X(2003)模拟分位数估计的概率误差界。管理科学。49(2):230-246.Link,谷歌学者·Zbl 1232.91349号
[34] Joanes DN,Gill CA(1998)比较样本偏态和峰度的测量。统计员47(第1部分):183-189。谷歌学者
[35] Kleinrock L(1975)排队系统,第一卷:理论(John Wiley&Sons,纽约)。谷歌学者·Zbl 0334.60045号
[36] Lada EK、Steiger NM、Wilson JR(2006),稳态仿真分析最新程序的性能评估。IIE事务处理。38(9):711-727.Crossref,谷歌学者·doi:10.1080/07408170600735520
[37] Lada EK,Wilson JR,Steiger NM,Joines JA(2007)稳态仿真分析中基于小波的程序的性能。信息J.计算。19(2):150-160.Link,谷歌学者·Zbl 1241.62127号
[38] Law AM,Carson JS(1979)确定稳态模拟长度的顺序程序。操作。物件。27(5):1011-1025.谷歌学者链接·Zbl 0423.65008号
[39] Li WK,Ling S,McAleer M(2002)具有GARCH误差的时间序列模型的最新理论结果。《经济学杂志》。调查16(3):245-269.Crossref,谷歌学者·doi:10.1111/1467-6419.00169
[40] Mandelbrot B(1963)某些投机价格的变化。J.总线。36(4):394-419.Crossref,谷歌学者·数字对象标识代码:10.1086/294632
[41] Muñoz DF(2010)关于马尔可夫链批量分位数方法的有效性。操作。Res.Lett公司。38(3):223-226.Crossref,谷歌学者·Zbl 1187.90312号 ·doi:10.1016/j.orl.2010.01.01
[42] Muñoz DF,Ramirez-López A(2015)关于稳态分位数估计中偏差和均方误差的注释。操作。Res.Lett公司。43(4):374-377.Crossref,谷歌学者·Zbl 1408.62059号 ·doi:10.1016/j.orl.2015.05.003
[43] Muppala JK,Trivedi KS,Mainkar V,Kulkarni VG(1994)使用随机奖励网的响应时间分布的数值计算。安·Oper。物件。48(2):155-184.Crossref,谷歌学者·兹比尔0804.60092 ·doi:10.1007/BF02024663
[44] Nelson BL(2008)The MORE plot:显示模拟输出的风险和误差度量。Mason SJ、Hill RR、Mönch L、Rose O、Jefferson T、Fowler JW编辑。程序。2008年冬季模拟会议。(电气与电子工程师学会,新泽西州皮斯卡塔韦),413-416.谷歌学者Crossref·doi:10.1109/WSC.2008.4736095
[45] Nicholls DF,Quinn BG(1982年)随机系数自回归模型:简介(纽约州施普林格)。Crossref,谷歌学者·Zbl 0497.62081号 ·doi:10.1007/978-1-4684-6273-9
[46] Raatikainen KEE(1987)几个百分位数的同时估计。模拟49(4):159-163.Crossref,谷歌学者·doi:10.1177/003754978704900405
[47] Raatikainen KEE(1990)同步估计几个百分位数的顺序程序。事务处理。Soc.计算。模拟7(1):21-44谷歌学者
[48] Riordan J(1961)最后一次首次服务和繁忙期的延误。贝尔系统技术J。40(3):785-793.Crossref,谷歌学者·doi:10.1002/j.1538-7305.1961.tb03241.x
[49] Seila AF(1982a)再生模拟中分位数估计的分批方法。管理科学。28(5):573-581.链接,谷歌学者·Zbl 0484.65088号
[50] Seila AF(1982b)离散事件模拟中的百分位数估计。模拟39(6):193-200。Crossref,谷歌学者·doi:10.1177/003754978203900603
[51] Sen PK(1972)关于混合随机变量序列的样本分位数的Bahadur表示。《多元分析杂志》。2(1):77-95.Crossref,谷歌学者·Zbl 0226.60050号 ·doi:10.1016/0047-259X(72)90011-5
[52] Serfling RJ(1980)数理统计的逼近定理(John Wiley&Sons,纽约)。Crossref,谷歌学者·Zbl 0538.62002号 ·数字对象标识代码:10.1002/9780470316481
[53] Shao X,Wu WB(2007)非线性时间序列的渐近谱理论。安。统计师。35(4):1773-1801.Crossref,谷歌学者·Zbl 1147.62076号 ·doi:10.1214/00905360000001479
[54] Shiryaev AN(1996年)概率第二版(纽约州施普林格)。Crossref,谷歌学者·doi:10.1007/978-1-4757-2539-1
[55] Song W,Schmeiser BW(1995)最佳均方误差批量大小。管理科学。41(1):110-123.链接,谷歌学者·Zbl 0819.62076号
[56] Steiger NM、Lada EK、Wilson JR、Joines JA、Alexopoulos C、Goldsman D(2005)ASAP3:稳态模拟分析的批平均程序。ACM事务处理。模型。计算。模拟15(1):39-73.Crossref,谷歌学者·Zbl 1478.62244号 ·数字对象标识代码:10.1145/1044322.1044325
[57] Tafazzoli A,Wilson JR(2011)Skart:模拟分析的偏态和自回归调整批处理-均值程序。IIE事务处理。43(2):110-128.Crossref,谷歌学者·Zbl 1368.62248号 ·doi:10.1080/0740817X.2010.504688
[58] Tafazzoli A,Steiger NM,Wilson JR(2011a)N-Skart:模拟分析的非序列偏度和自回归调整的批处理方法。IEEE传输。自动控制56(2):254-264.谷歌学者交叉引用·Zbl 1368.62248号 ·doi:10.1109/TAC.2010.2052137
[59] Tafazzoli A、Wilson JR、Lada EK、Steiger NM(2011b)《Skart的性能:模拟分析的偏态和自回归调整批平均值程序》。信息J.计算。23(2):297-314.谷歌学者链接
[60] 童H(1990)非线性时间序列:一种动态系统方法(牛津大学出版社,纽约)。谷歌学者·Zbl 0716.62085号
[61] Trivedi KS(2002)可靠性、排队和计算机科学应用中的概率和统计,第2版(John Wiley&Sons,纽约)。谷歌学者
[62] von Neumann J(1941)均方连续差分与方差之比的分布。安。数学。统计师。12(4):367-395.Crossref,谷歌学者·Zbl 0060.29911号 ·doi:10.1214/aoms/1177731677
[63] Wang RJ,Glynn PW(2016)关于边际标准误差规则和初始瞬时删除方法的测试。ACM事务处理。模型。计算。模拟27(1):1-1:30.谷歌学者Crossref·Zbl 1371.65012号 ·doi:10.1145/2961052
[64] Welch PD(1983)模拟结果的统计分析。Lavenberg S编辑。计算机性能建模手册(纽约学术出版社),268-328.谷歌学者
[65] Wilson JR,Pritsker AAB(1978)模拟实验中启动策略的评估。模拟31(3):79-89。Crossref,谷歌学者·Zbl 0383.60110号 ·数字对象标识代码:10.1177/003754977803100303
[66] Wu WB(2005)关于相依序列样本分位数的Bahadur表示。安。统计师。33(4):1934-1963.Crossref,谷歌学者·Zbl 1080.62024号 ·doi:10.1214/009053605000000291
[67] Wu WB,Shao X(2004)迭代随机函数的极限定理。J.应用。普罗巴伯。41(2):425-436.Crossref,谷歌学者·Zbl 1046.60024号 ·doi:10.1239/jap/1082999076
[68] Wu WB,Woodroof M(2000)迭代随机函数的中心极限定理。J.应用。普罗巴伯。37(3):748-755.Crossref,谷歌学者·Zbl 0969.60032号 ·doi:10.1239/jap/1014842833
[69] Yoshihara K(1995)强混合随机变量序列样本分位数的Bahadur表示。统计师。普罗巴伯。莱特。24(4):299-304交叉参考·Zbl 0835.62048号 ·doi:10.1016/0167-7152(94)00187-D
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。