沙吉康斯坦蒂尼迪斯，Stathis;乔治·皮塞利斯 进一步改进了一类复合泊松分布的递归。 （英语） Zbl 1163.62304号 保险。数学。经济。 44，第2期，278-286（2009）. 摘要：我们开发了更有效的递推公式来计算\（t）th阶累积函数\（\varGamma^th（x）\）和\（t\）索赔额概率生成函数的导数可以写成两个多项式的比值的情况下，复合泊松分布类的四阶尾概率（varLambda^th（x））。这些有效的递归可用于精确计算以下公式给出的概率函数N.德·普里尔[保险数学经济.5，129–132（1986；Zbl 1162.62313号)]、分布函数、尾部概率、止损保费和\（t）复合泊松分布的停止损失变换的阶矩。此外，还给出了计算高阶矩和r的有效递归算法这类复合泊松分布关于任意点的四阶阶乘矩。最后，还给出了这类离散索赔额分布的几个例子。 MSC公司： 62E15型 统计学中的精确分布理论 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 65C60个 统计中的计算问题（MSC2010） 关键词：\（t）-阶累积分布函数;\（t）-阶尾概率;止损转换 引文：Zbl 1162.62313号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Chadjiconstantidis}和\textit{G.Pitselis}，保险。数学。经济。44，第2号，278--286（2009；Zbl 1163.62304） 全文： 内政部 参考文献： [1] Antzoulakos，D.L。；Chadjiconstantidis，S.，《关于混合和复合混合泊松分布》，《斯堪的纳维亚精算杂志》，第3期，第161-188页（2004年）·Zbl 1142.62009年 [2] Chadjiconstantidis，S.，2003年。关于Sundt复合分布类的进一步结果（工作文件）；Chadjiconstantidis，S.，2003年。关于Sundt类复合分布的进一步结果（工作文件） [3] Chadjiconstantidis，S。；Antzoulakos，D.L.，复合混合泊松分布的矩，斯堪的纳维亚精算杂志，3138-161（2002）·Zbl 1039.91035号 [4] De Pril，N.，《某些复合泊松分布的改进递归》，《保险：数学和经济学》，第5129-132页（1986年）·Zbl 1162.62313号 [5] De Pril，N.，一类复合分布的矩，斯堪的纳维亚精算杂志，117-120（1986）·Zbl 0648.62017号 [6] Dhane，J。；Wilmot，G。；Sundt，B.，分布函数和stop-loss变换的递归，斯堪的纳维亚精算杂志，152-65（1999）·Zbl 0922.62110号 [7] Minkova，L.D.，经典离散分布的推广，统计学中的通信——理论和方法，31871-888（2002）·Zbl 1075.62515号 [8] Panjer，H.，化合物分布的递归评估，阿斯汀公报，12，22-26（1981） [9] Sundt，B.，复合分布矩的一些递归，保险：数学和经济学，33487-496（2003）·Zbl 1103.62320号 [10] Sundt，B.，《综述：总索赔分布的递归评估》，《保险：数学与经济学》，30，297-322（2002）·Zbl 1074.62533号 [11] Sundt，B.，关于Panjer计数分布类的一些扩展，Astin Bulletin，22，61-80（1992） [12] Waldmann，K.H.，一类复合分布的修正递归，Astin Bulletin，26213-224（1996） 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。