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克莱尔·拉库尔

特定隐马尔可夫链转移密度的自适应估计。 （英语） Zbl 1286.62071号

《多元分析杂志》。 99，第5期，787-814（2008）.
摘要：我们研究了以下隐马尔可夫链模型：\（Y_i=X_i+\varepsilon\），\（i=1，\dots，n+1\），其中\（X_i）\）是一个实数正递归平稳马尔可夫链，\（（\varepsilon\）_{1\leqi\leqn+1}\）是一个与具有已知分布的序列\（（X_i）\）无关的噪声。我们提出了一种基于密度（X_i）的反褶积估计量的商和密度（（X_1，X_{i+1}）的估计量的自适应转移密度估计量。这些估计量是通过对比度最小化和模型选择获得的。我们评估了关于普通光滑链和超光滑链的普通光滑和超光滑噪声的（L^2）风险及其收敛速度。一些例子也很详细。

引用于13文件

MSC公司：

2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型
62G05型 非参数估计
62甲12 多元分析中的估计

关键词：

隐马尔可夫链;过渡密度;非参数估计;反褶积;型号选择;收敛速度
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\textit{C.Lacour}，J.多元分析。99，第5号，787--814（2008；Zbl 1286.62071）
全文： 内政部 arXiv公司 哈尔

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