托马斯·弗格森。;基内斯特，克里斯蒂安;马克·哈林 Kendall的tau表示连续依赖。 （英语） Zbl 0958.62083号 可以。J.统计。 28，第3期，587-604（2000）. 摘要：作者展示了如何在单变量时间序列背景下使用Kendallτ来测试序列依赖性。他们提供了这个统计的循环和非循环版本的均值和方差的公式，并且在独立性假设下证明了它的渐近正态性。他们还提出了一项蒙特卡罗研究，将基于Kendallτ的测试的能力和规模与基于替代参数和非参数序列相关性度量的竞争程序的能力和大小进行了比较。特别是，他们的模拟表明，Kendall’s tau在检测一阶自回归依赖性方面优于Spearman’s rho，尽管这两个统计在零假设和局部替代下是渐近等价的。 引用于27文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62克10 非参数假设检验 关键词：渐近相对效率;自相关;等级评定程序;独立性测试;肯德尔套;时间序列;斯皮尔曼rho PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.S.Ferguson}等人，加拿大。J.Stat.28，No.3，587--604（2000；Zbl 0958.62083） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] 丹尼尔斯，《样本排列宇宙中相关性度量之间的关系》，《生物统计学》33第129页–（1944）·Zbl 0063.01034号 [2] Dufour，关于圆上齐次随机过程的谱估计，随机过程及其应用4 pp 107–（1976）·Zbl 0339.62069号 [3] Dufour，《样本自相关和随机性检验的一些稳健精确结果》，《计量经济学杂志》29页257–（1985）·Zbl 0589.62080号 [4] 哈耶克，等级测试理论。(1967) ·Zbl 0161.38102号 [5] Hallin，《针对ARMA替代品的随机性线性序列秩检验》，《统计年鉴》第13卷第1156页–（1985年）·Zbl 0584.62064号 [6] Hallin，针对一阶序列依赖性的随机性秩检验，《美国统计协会杂志》83页1117–（1988） [7] Hallin，自相关系数的排列极值和针对序列相关性的Pitman检验，《统计年鉴》第20卷第523页–（1992年）·Zbl 0746.62050号 [8] Hallin，《时间序列分析的最优秩基程序：针对其他ARMA模型测试ARMA模型》，《统计年鉴》16，第402页–（1988）·Zbl 0659.62111号 [9] 哈林，《时间序列分析的新方向》，第112页——（1992） [10] M.Hallin和O.Tribel（2000年）。从.864到.856：一些基于非参数等级的竞争者对相关图方法的效率。在《博弈论、最优停止、概率和统计：托马斯·弗格森荣誉论文》（F.T.Bruss&L.Le Cam，eds.）中，IMS讲义-专题系列，第35卷，第249-262页·Zbl 0980.62036号 [11] Hallin，《渐近、非参数和时间序列》，第295页–（1999年） [12] 霍奇斯，《t检验中一些非参数竞争者的效率》，《数理统计年鉴》第27卷第324页–（1956年）·Zbl 0075.29206号 [13] Ljung，《关于时间序列模型拟合不足的度量》，Biometrika 65 pp 297–（1978）·Zbl 0386.62079号 [14] 莫兰，《关于时间序列II的一些定理：序列相关系数的重要性》，《生物特征35》第255页–（1948）·Zbl 0033.08102号 [15] Roy，圆上高斯过程谱估计的精确性质，Utilitas Mathematica 5 pp 281–（1974） [16] Sen，平稳混合过程经验分布正则泛函的极限行为，Zeitschrift für Wahrscheinlichkeits theorye und verwandte Gebiete 25 pp 71–（1972） 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。