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电子交易中的随机过滤方法。 (英语) Zbl 1420.91534号

Ehrhardt,Matthias(编辑)等人,《计算金融中的新方法》。查姆:斯普林格。数学。Ind.25,503-542(2017)。
摘要:从航天飞机到自动驾驶汽车,随机过滤方法有很多应用。在本章中,我们将回顾一些经典和现代过滤算法,并展示如何将其用于金融,尤其是电子交易,以估计和预测计量经济模型、随机波动率和风险债券的期限结构。我们将讨论实用性,例如异常值过滤、参数估计和诊断。
关于整个系列,请参见[兹比尔1390.91011].

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91G80型 其他理论的金融应用
93E11号机组 随机控制理论中的滤波
60G35型 信号检测和滤波(随机过程方面)
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全文: 内政部

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