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王晓天;李哲;乐庄

风险偏好、期权定价和按比例交易成本的投资组合套期保值。 （英语） Zbl 1375.91230号

混沌孤子分形 95, 111-130 (2017).
摘要：本文研究了具有比例交易费用的离散时间情形下的期权定价和投资组合套期保值问题。通过蒙特卡罗模拟表明，在离散时间情况下，交易者的分形标度和风险偏好对期权定价和投资组合套期保值的绩效都有重要影响。此外，还讨论了交易者偏好与隐含波动率皱眉之间的关系。我们的结论是，交易者的风险偏好在决定隐含波动率的形状方面起着重要作用，而具有不同对冲频率的不同期权是隐含波动率不受欢迎的另一个原因。

引用于4文件

理学硕士：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）

关键词：

缩放;考虑交易费用的期权定价;利兰的战略;风险偏好;隐含挥发物;对冲业绩
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\textit｛X.-T.Wang｝等人，《混沌孤立子分形》95111-130（2017；Zbl 1375.91230）
全文： 内政部

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