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王晓天;赵忠峰;方小芬

混合套期保值策略下的期权定价和投资组合套期保值。 （英语） Zbl 1400.91620号

生理学A 424, 194-206 (2015)。
摘要：本文研究离散时间不完全市场中的期权定价和投资组合套期保值。研究表明，在离散时间情况下，标度风险和剩余风险以及混合套期保值策略在期权定价和投资组合套期保值中起着重要作用。特别地，讨论了标度（即交易频率）和投资组合套期保值之间的关系。

引用于5文件

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）

关键词：

剩余风险;缩放;期权定价;投资组合对冲;交易频率;混合对冲策略
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{X.-T.Wang}等人，Physica A 424，194--206（2015；Zbl 1400.91620）
全文： 内政部

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