贾纳·尤里奇科娃;希拉·库尔。;简·皮克 在自回归模型中测试尾部指数。 （英语） Zbl 1332.62300号 Ann.Inst.Stat.数学。 61，第3期，579-598（2009）. 摘要：我们提出了一类关于线性自回归模型中创新分布的Pareto尾指数的非参数检验。仿真研究表明了测试的良好性能。此类测试在洪水流量研究、降雨数据、固体物行为、大气臭氧层和可靠性分析、通信工程、股票市场和保险等方面有多种应用。 引用于2文件 MSC公司： 2007年6月26日 非马尔科夫过程：假设检验 62G10型 非参数假设检验 62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62页第12页 统计在环境和相关主题中的应用 第60页 统计学在工程和工业中的应用；控制图 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：经验过程;重尾分布;Feigin-Resnick估计量;帕累托尾部指数 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Jurečková}等人，《Ann.Inst.Stat.Math.》。61，第3号，579--598（2009；Zbl 1332.62300） 全文： 内政部 参考文献： [1] Brockwell P.J.，Davis R.A.（1991年）。时间序列：理论和方法（第二版）。纽约州施普林格·Zbl 0709.62080号 [2] Castillo E.、Calambos J.、Sarabia J.M.（1989年）。从数据集中选择极值分布的吸引域。收录：Hüsler J.，Reiss R.-D.（编辑）。极值理论——《Oberwolfach学报》1987年。《统计学讲义》，第51卷，施普林格，纽约，第181-190页 [3] Embrachts P.、Klüppelberg C.、Mikosch T.（1997）。保险和金融中极端事件的建模。纽约州施普林格·Zbl 0873.62116号 [4] Falk M.（1995年a）。通过POT法测试极值指数。统计年鉴23:2013–2035·Zbl 0856.62027号 ·doi:10.1214操作系统/1034713645 [5] 福尔克·M（1995年b）。极端订单统计局域网。统计数学研究所年鉴47:693–717·Zbl 0843.62019号 ·doi:10.1007/BF01856542 [6] Feigin P.D.，Resnick S.I.（1994年）。线性规划时间序列估计量的极限分布。随机过程与应用杂志51:135-165·Zbl 0819.62070号 ·doi:10.1016/0304-4149（94）90022-1 [7] FialováA.、JurečkováJ.、Picek J.（2004）。使用所有观察值估计帕累托尾部指数。修正案2（1）：75–100·Zbl 1132.62326号 [8] Galambos J.（1982）。极值分布的统计检验。收录人：Gnedenko B.V.等人（编辑）。非参数统计推断。阿姆斯特丹北荷兰，第221-230页 [9] 戈麦斯M.I.（1989）。多维背景下通过统计选择比较极值模型。收录：Hüsler J.，Reiss R.-D.（编辑）。极值理论——《Oberwolfach学报》1987年。《统计学讲义》，第51卷，施普林格，纽约，第191-203页 [10] Gomes M.I.，Alpuim M.T.（1986年）。多元广义极值模型中的推断——两个检验统计量的渐近性质。斯堪的纳维亚统计杂志13:291–300·Zbl 0627.62024号 [11] Hallin M.、JurečkováJ.、KalvovaáJ、Picek J.、Zahaf T.（1997）。AR模型的非参数检验及其在气候数据中的应用。环境计量学8:651–660·doi:10.1002/（SICI）1099-095X（199711/12）8:6<651:：AID-ENV276>3.0.CO；2-U型 [12] Hasofer A.M.，Wang Z.（1992）。吸引力极值域的测试。美国统计协会杂志87:171–177·doi:10.2307/2290466 [13] 霍斯金J.R.M.（1984）。测试形状参数在广义极值分布中是否为零。生物医学71:367–374 [14] 朱尔·科娃（1999）。基于极端回归分位数的尾部测试。统计与概率快报49:53–61·Zbl 1054.62062号 ·doi:10.1016/S0167-7152（00）00031-6 [15] JurečkováJ.，Picek J.（2001年）。尾部指数的一类测试。末端4（2）：165–183·Zbl 1008.62045号 ·doi:10.1023/A:1013925226836 [16] JurečkováJ.，Picek J.（2004）。基于非参数检验的尾部指数估计。收录人：Hubert M.、Pison G.、Struyf A.、Van Aelst S.（编辑）。工业和技术统计。Birkhäuser，巴塞尔，第141-152页 [17] Komlós J.，Major P.，Tusnády G.（1975年）。独立R.V.和样本DF的部分和的近似值。Zeitschrift für Wahrscheinlichkeits theorye und verwandte Gebiete《瓦尔申利奇基特理论与世界》32:111–131·Zbl 0308.60029号 ·doi:10.1007/BF00533093 [18] Koul，H.L.（2002）。动态非线性模型中的加权经验过程。统计学讲义，166·Zbl 1007.62047号 [19] Marohn F.（1994）。关于指数分布和甘贝尔分布的测试。收录：Galambos J.等人（编辑）。极值理论。多德雷赫特·克鲁沃，第159-174页 [20] Marohn F.（1998年a）。通过POT-method测试甘贝尔假设。极端1:191–213·Zbl 0923.62050号 ·doi:10.1023/A:1009910806693 [21] Marohn F.（1998年b）。甘贝尔吸引域的自适应有效测试。斯堪的纳维亚统计杂志25:311–324·Zbl 2013年9月6日 ·doi:10.1111/1467-9469.00105 [22] van Montfort M.A.J.，Gomes M.I.（1985年）。完整数据和截尾数据的极值模型的统计选择。《水文学杂志》77:77–87·doi:10.1016/0022-1694（85）90198-2 [23] van Montfort M.A.J.、Witter J.V.（1985年）。针对广义帕累托分布进行指数测试。水文杂志78:305–315·doi:10.1016/0022-1694（85）90108-8 [24] Picek J.、JurečkováJ.（2001年）。使用修改的极端回归分位数对尾部指数进行的一类测试。收录人：Antoch J.、Dohnal G.（编辑）。2000年强劲表现。捷克数学家和物理学家联盟，布拉格，第217-226页 [25] 斯蒂芬斯文学硕士（1977年）。极值分布的最佳值。生物特征64:583–588·Zbl 0374.62028号 ·doi:10.1093/biomet/64.3.583 [26] Tiago de Oliveira J.（1984年）。单变量极值：统计选择。收录：Tiago de Oliveira J.（编辑）。统计极值和应用。多德雷希特·雷德尔，第91–107页·Zbl 0567.62038号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。