菲利普·西伯特森;沃尔特·克雷默 残差分数积分时，KPSS协整检验的功效。 （英语） Zbl 1254.91621号 经济学。莱特。 91，第3号，321-324（2006）. 总结：我们表明，当使用OLS回归的残差而不是真实观测值时，KPSS检验对积分的功率（通过备选方案下检验统计量的发散率来测量）保持不变。散度率与我们建立的协整回归变量（I（1+d_{X}））的积分阶无关。 MSC公司： 91B82号 统计方法；经济指标与措施 关键词：协整;权力;长记忆;KPSS测试 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Sibbertsen}和\textit{W.Krämer}，经济学。莱特。91，第3号，321--324（2006；Zbl 1254.91621） 全文： DOI程序 链接 参考文献： [1] Davidson，J.，《用分数积分过程收敛到随机积分：协整回归的理论和应用》，工作论文（2004），卡迪夫商学院：卡迪夫商业学院 [2] Hosking，J.，长记忆时间序列的样本均值、自变差和自相关的渐近分布，《计量经济学杂志》，73，261-284（1996）·Zbl 0854.62084号 [3] Krämer，W。；Marmol，F.，当残差被分数积分时，基于残差的协整检验的力量，《经济学快报》，82，63-69（2004）·Zbl 1254.91671号 [4] Kwiatkowski，D。；菲利普斯，P.C.B。；施密特，P。；Shin，Y.，针对单位根的替代性检验平稳性的零假设：我们如何确定经济时间序列有单位根？，《计量经济学杂志》，54，159-178（1992）·Zbl 0871.62100号 [5] Lee，D。；Schmidt，P.，《KPSS平稳性检验对分数综合替代品的功效》，《计量经济学杂志》，73285-302（1996）·兹比尔0856.62075 [6] Marinucci，D。；Robinson，P.M.，多元分式过程的弱收敛，随机过程及其应用，86103-120（2000）·兹比尔1028.60030 [7] Marmol，F.，1997年。使用单位根检验搜索分数证据。马德里卡洛斯三世大学Mimeo。；Marmol，F.，1997年。使用单位根检验搜索分数证据。马德里卡洛斯三世大学Mimeo。 [8] 菲利普斯，P.C.B。；Ouliaris，S.，基于残差的协整检验的渐近性质，计量经济学，58165-193（1990）·Zbl 0733.62100号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。