埃里克·索维。 计量经济学中蒙特卡洛研究的分类书目。 (英语) Zbl 0276.62093号 《经济学杂志》。 1, 377-395 (1973). 页码:24/35−5 −4 −3 −2 −1 ±0 +1 +2 +3 +4 +5 显示扫描页面 理学硕士: 62第20页 统计学在经济学中的应用 00A15年 一般数学参考文献 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.R.Sowey},J.Econom。1377--395(1973;Zbl 0276.62093) 全文: 内政部 参考文献: [1] 布冯(G.L.Comte de,Essai d’arithmeétique)(1775年),巴黎 [2] Halton,J.H.,《蒙特卡罗方法的回顾性和前瞻性调查》,S.I.A.M.Review,12,1-63(1970)·Zbl 0193.46901号 [3] 哈默斯利,J.M。;Handscomb,D.C.,Monte Carlo Methods(1965年),Methuen:Methuen London·Zbl 0121.35503号 [4] 嘿,G.B.,在某些非正常人群中说明的一种新的实验采样方法,Biometrika,30,68-80(1938)·兹宝利0019.03506 [5] Lehmann,F.,Monte Carlo方法概述,德国Gesellschaft Für Versicherungs-Mathematik,8431-456(1967),(德语)·Zbl 0171.15304号 [6] 北卡罗来纳州大都会。;Ulam,S.,《蒙特卡罗方法》,J.A.S.A.,44,335-341(1949)·Zbl 0033.28807号 [7] Morgenthaler,G.W.,《作战研究中模拟的理论和应用》(Ackoff,R.L.,《作战调查进展》,第1卷(1961年),威利出版社:威利纽约)·Zbl 0152.42301号 [8] Naylor,T.H.,《宏观经济计量模型的政策模拟实验:最新进展》,《美国农业经济杂志》,第52期,第263-271页(1970年) [9] Shreider,Y.A.,《蒙特卡罗方法》(1966),《佩加蒙:佩加蒙伦敦》·Zbl 0192.25609号 [10] Smith,V.K.,Monte Carlo Methods:Their Role for Econometrics(1973),《Heath:Heath Lexington》 [11] Sowey,E.R.,《宏观经济计量模型的随机模拟:方法论和解释》,(Powell,A.A.;Williams,R.A.,《宏观和货币关系的计量经济学研究》(1973),北荷兰:北荷兰阿姆斯特丹),第8章·Zbl 0252.65001号 [12] Gosset,W.S.,《可能的平均误差》,《生物统计学》,第6卷,第1-25页(1908年),学生·Zbl 1469.62201号 [13] Teichroew,D.,《计算机时代之前的分布抽样历史及其与模拟的相关性》,《美国科学协会期刊》,60,27-49(1965)·Zbl 0127.35801号 [14] Afifi,A。;Elashoff,R.,《多元统计中的缺失观察》,第四部分,J.A.S.A.,64,359-365(1969)·Zbl 0175.17103号 [15] 安藤忠雄。;Kaufman,G.,估算一些线性模型参数的特殊程序的评估,R.Ec.Stat.,48,334-340(1966) [16] 阿沙尔,V。;Wallace,T.D.,最小绝对偏差估计值的抽样研究,运筹学,11747-758(1963) [17] Autin,C。;费恩利,J。;Rioux,R.,《矩形投入产出模型中结构系数误差的影响:蒙特卡罗方法》,第二届世界计量经济大会。第二届世界计量经济学大会,摘要:《计量经济学》,39,220(1971),(补充) [18] Basmann,R.L.,《结构方程(GCL)估计量的一些小样本性质的实验研究:一些初步结果》,(1958年11月),通用电气公司,汉福德实验室:通用电气公司(General Electric Co.),华盛顿州里奇兰汉福德实验室(Hanford Laboratories Richland,Washington)。(1958年11月),通用电气公司、汉福德实验室:通用电气公司,华盛顿州里奇兰汉福德实验室),进一步注释:《计量经济学》,30,207(1962),油印本。 [19] Basmann,R.L.,《关于广义经典线性可识别性检验统计量的有限样本分布》,J.A.S.A.,55,650-659(1960)·Zbl 0096.35401号 [20] Bell,T.M.,《各种联立方程估计量的小样本性质,特别强调预测》,纽约计量经济学会会议。计量经济学协会纽约会议,《计量经济学》,38,136(1970),补充。 [21] 布拉特贝格,R。;Sargent,T.,《非高斯稳定扰动回归——一些抽样结果》,《计量经济学》,39,501-510(1971) [22] 博克,M.E。;法官G.G。;Yancey,T.A.,测试先验信息和样本信息的兼容性-一些小样本结果(1968年),伊利诺伊大学,Unpubl。,讨论文件 [23] Byron,R.P.,《使用完整信息测试计量经济学系统中的错误规范》,I.E.R.,13745-756(1972) [24] 嘉吉公司。;Meyer,R.A.,《Hannan估计分布滞后过程程序的模拟研究》,A.s.A.,Proc。公共汽车上。和经济统计。第316-323节(1971) [25] Carter,R.A.L.,《三种计量经济学估计方法的小样本特性》(博士论文(1971),皇后大学:加拿大皇后大学)。(博士论文(1971年),皇后大学:加拿大皇后大学),A.E.R.,611003(1971) [26] Champernowne,D.G.,《估计平均值和回归系数的某些程序稳健性的实验研究》,J.R.S.S.,123,A,398-412(1960) [27] Chetty,V.K.,一些联立方程模型和规范错误的贝叶斯分析,(博士论文,博士论文,Diss.Abstracts,第28卷(1966年),威斯康星大学),842,(A) [28] Christ,C.,《计量经济学模型和方法》(1966年),威利出版社:威利纽约),474-481 [29] 科恩,B.C。;Gujarati,D.,《简单共线性下多元回归中的学生(t)检验》,Jnl。财务。数量。分析。,5, 341-351 (1970) [30] 库利,T。;Landsberger,M.,间接简化形式估计器方差协方差矩阵估计的一些性质,北美区域计量经济会议。北美区域计量经济会议,《计量经济》,39,369(1971),(补充) [31] Copas,J.B.,稳定马尔可夫时间序列估计的蒙特卡罗结果,J.R.S.S.,129,a,110-116(1966) [32] Cragg,J.G.,各种联立方程估计器的小样本性质:一些蒙特卡罗实验的结果,(博士论文。博士论文,Diss.Abstracts,第26卷(1965年),普林斯顿大学),3073 [33] Cragg,J.G.,关于联立方程估值器对模型随机假设的敏感性,J.A.S.A.,61,136-151(1966) [34] Cragg,J.G.,各种联立方程估计器在估计简化形式中的小样本性能,《计量经济学》,19,77-93(1967) [35] Cragg,J.G.,关于几种结构方程估计量的相对小样本性质,《计量经济学》,35,89-110(1967) [36] Cragg,J.G.,不正确规范对几个同时方程估计量的小样本性质的一些影响,I.E.R.,9,63-86(1968) [37] Dagenais,M.G.,《渐近行为和小样本性能:不完全观测回归参数估计实验》,《欧洲经济学》。《评论》,3389-398(1972) [38] Dhrymes,P.J.,《分布式滞后:估计和公式化问题》,(1971年),《霍尔顿日:旧金山霍尔顿日》,355-401·Zbl 0249.62008号 [39] Durbin,J.,基于累积周期图的序列独立性检验,公牛。I.S.I.,第42页,第1039-1048页(1967年) [40] Edwards,J.B。;Orcutt,G.H.,在估计之前进行聚合是否应该是规则?,R.Ec.Stat.,51,409-420(1969) [41] 法利·J·U。;Hinich,M.J.,《时间序列平均值中离散位移的分析》,a.S.a.,Proc。公共汽车上。和经济统计。第487-495节(1969年) [42] 法利·J·U。;Hinich,M.J.,线性模型中移动斜率系数的测试,J.A.S.A.,65,1320-1329(1970)·兹比尔0214.46502 [43] 菲茨杰拉尔德,V.W。;Hagan,P.J。;Roberts,J.,ARMAX参数估计的蒙特卡罗研究,第44届ANZAAS会议(1972年),悉尼 [44] Foote,R.J.,《研究需求和价格结构的分析工具》,(《农业手册》第146号(1958年),美国农业部),128-142 [45] 富特,R.J。;Waugh,F.V.,《检验最小二乘法和有限信息方程预测优点的实验结果》,费城计量经济学会会议。费城计量经济学协会会议,摘要:《计量经济学》,26,607-608(1958),论文发表于 [46] 格拉赫,F.R。;Hunt,J.G.,联立方程最小绝对估计与最小二乘估计的小样本性质,《计量经济学》,38,742-753(1970)·Zbl 0205.46203号 [47] Glejser,H.,《一种新的异方差检验》,J.A.S.A.,64,316-323(1969) [48] Goldberger,A.S.,《计量经济学理论》(1964年),威利出版社:威利纽约),360-363·Zbl 0124.12102号 [49] Goldfeld,S.M。;Quandt,R.E.,《异方差性的一些检验》,J.A.S.A.、J.A.S.A、J.A.A.A.,62,1518-547(1967) [50] Goldfeld,S.M。;Quandt,R.E.,《非线性联立方程:估计和预测》,I.E.R.,I.E.R,13,31-32(1972) [51] Goldfeld,S.M。;Quandt,R.E.,《计量经济学中的非线性方法》,(1972年),北荷兰:北荷兰阿姆斯特丹),265-269·Zbl 0231.62114号 [52] 格兰杰,C.W.J。;Hughes,A.O.,《短系列光谱分析——模拟研究》,J.R.S.S.,131,A,83-99(1968) [53] Grassini,M.,估计广义线性回归模型中的自相关系数,Statistica,32,173-201(1972),(意大利语)·Zbl 0245.62060号 [54] Habibagahi,H。;Pratschke,J.L.,《冯·诺依曼比功率的比较》,Durbin-Watson和Geary试验,R.Ec.Stat.,54,179-185(1972) [55] Haitovsky,Y.,回归分析中的缺失数据,J.R.S.S.,30,B,67-82(1968)·Zbl 0153.48103号 [56] Hansen,G.,LISE和FIND最大似然估计的预测性能——蒙特卡罗研究,统计学。Hefte,10,22-45(1969),(统计理论与方法摘要第11/597号) [57] Hedayat,A。;Robson,D.S.,检验同方差的独立逐步残差,J.A.S.A.,651573-1581(1970)·Zbl 0225.62084号 [58] Heike,H.-D.,《调查主成分分析中信息损失的模拟研究》,Allgem。统计师。Archiv,54,161-176(1970),(统计理论与方法摘要12/633) [59] 亨德利·D·F。;Trivedi,P.K.,《移动平均误差差分方程的最大似然估计:模拟研究》,R.Ec.Stud.,39,117-145(1972)·Zbl 0238.62105号 [60] 希尔德雷斯,C.G。;Lu,J.Y.,具有自相关扰动的回归模型的蒙特卡罗研究,兰德备忘录RM-5728-PR,53(1969年4月) [61] 霍金,R.R。;Smith,W.B.,缺失观测值的多元正态分布参数估计,J.A.S.A.,63,159-173(1968) [62] Hong,D.-M.,自相关误差对几种最小二乘估计量的影响,(博士论文,博士论文,Diss.Abstracts,第32卷(1971),俄亥俄州立大学),1138,(A) [63] Houthakker,H.S。;Taylor,L.D.,《美国消费者需求:分析与预测》(1970),哈佛大学出版社:哈佛大学剑桥分校),第40-47页 [64] Hurd,M.D.,具有自相关误差的结构方程的小样本估计,J.a.S.a.,67,567-573(1972)·Zbl 0258.62012号 [65] Jacquez,J.A。;马瑟·F·J。;Crawford,C.R.,《非恒定未知误差方差的线性回归——最小二乘法、加权最小二乘法和最大似然估计法的抽样实验》,生物统计学,24,607-626(1968) [66] Johnston,J.,《计量经济学方法》(1972),McGraw-Hill:McGraw-Hill New York),408-420 [67] 法官G.G。;Yancey,T.A.,《在估计经济关系参数中使用先验信息》,《计量经济学》,2197-140(1969)·Zbl 0214.46404号 [68] Klein,L.R。;Pfouts,R.W.,《经济模型中估算的效率》,《数学经济学和计量经济学论文》,霍特林出版社,216-232(1960) [69] Kmenta,J。;Gilbert,R.F.,看似无关回归的替代估计的小样本性质,J.A.S.A.,63,1180-1200(1968) [70] Kmenta,J。;Gilbert,R.F.,带自回归扰动的看似无关回归估计,《美国科学院学报》,第65期,186-197页(1970年) [71] Kmenta,J。;Joseph,M.,《柯布-道格拉斯生产函数替代估计量的蒙特卡罗研究》,《计量经济学》,第31期,第363-385页(1963年)·Zbl 0114.36004号 [72] Koerts,J。;Abrahamse,A.P.,《关于BLUS程序的权力》,J.A.S.A.,63,1227-1236(1968) [73] Ladd,G.W.,《冲击和估计误差的影响:实证比较》,Jnl。农场。经济。,38, 485-495 (1956) [74] Lee,T.C。;法官G.G。;Cain,R.L.,转移概率估计量性质的抽样研究,管理科学,15,A,374-398(1969)·兹伯利0169.50203 [75] Lee,T.C。;法官G.G。;Zellner,A.,转移概率的最大似然和贝叶斯估计,J.A.S.A.,63,1162-1179(1968)·Zbl 0177.46408号 [76] Lee,T.C。;法官G.G。;Zellner,A.,《从总时间序列数据估计马尔可夫概率模型的参数》(1970),北荷兰:北荷兰阿姆斯特丹·兹比尔0199.53202 [77] Lianos,T.P。;Rausser,G.C.,分布滞后模型中参数的近似分布,J.a.S.a.,67,64-67(1972) [78] Lott,W.F.,《关于最小二乘回归中最优主成分约束集的蒙特卡罗研究》,A.S.A.,Proc。公共汽车上。和经济统计。第554-559节(1970) [79] Louter,A.S。;Koerts,J.,关于均值和方差未知的正态性的柯伊伯检验,Neerlandica统计,2483-87(1970)·Zbl 0195.20005号 [80] Lyttkens,E。;M.杜塔。;Bergstrom,R.,估计相互依赖系统的固定点和迭代工具变量方法,第二届世界计量经济大会。第二届世界计量经济学大会,摘要:《计量经济学》,39,167(1971),增刊。 [81] Maddala,G.S。;Kadane,J.B.,关于C.E.S.生产函数估计的一些注释,R.Ec.Stat.,48,340-344(1966) [82] Maddala,G.S。;Kadane,J.B.,《规模收益和替代弹性的估算》,《计量经济学》,第35期,第419-423页(1967年) [83] Maddala,G.S。;Rao,A.S.,《滞后因变量和序列相关误差回归模型中的序列相关性检验》,考尔斯基金会第302、22号讨论论文(1970年),(《计量经济学》修订版)·Zbl 0332.62050号 [84] Malinvaud,E.,《自回归经济模型中的估计和预测》,《国际社会调查协会评论》,第29卷,第2期,第1-31页(1961年),(法语) [85] Malinvoud,E.,《计量经济学的统计方法》,((1970),北荷兰:北荷兰阿姆斯特丹),718-722·Zbl 0173.21705号 [86] McNown,R.F.,几种分布滞后估计量的小样本性质的模拟研究,(博士论文,博士论文,Diss.Abstracts,第32卷(1971年),加利福尼亚大学:加利福尼亚大学圣地亚哥分校),1141 [87] F.H.万豪酒店。;Pope,J.A.,自相关估计中的偏差,生物统计学,41,390-402(1954)·Zbl 0056.13302号 [88] Matthai,A。;Kannan,M.B.,移动平均和自回归方案的大样本测试对短长度序列的适用性——实验研究:第1部分——移动平均,Sankhya,11,218-238(1951)·兹比尔0045.41302 [89] Mikhail,W.M.,《模拟计量经济估值器的小样本特性》,J.A.S.A.,67,620-624(1972) [90] Morrison,J.L.,选定分布滞后估计量的小样本性质,I.E.R.,11,13-23(1970) [91] Mosbaek,E.J。;Wold,H.O.,《相互依赖系统-结构和估算》(1969年),北荷兰:北荷兰阿姆斯特丹 [92] Nagar,A.L.,《替代联立方程估值器的蒙特卡罗研究》,《计量经济学》,第28期,第573-590页(1960年)·Zbl 0097.13302号 [93] Nagar,A.L.,《自回归模型预测中的预测误差分析》,印度经济学。修订版,2143-154(1967年) [94] 内斯旺格,W.A。;Yancey,T.A.,《参数估计与自主增长》,J.A.S.A.,54,389-402(1959)·Zbl 0085.13710号 [95] Nerlove,M.,《从横截面时间序列估计动态关系的实验证据》,Econ。《研究季刊》,18,42-74(1967) [96] Nerlove,M.,《从横截面时间序列估算动态经济关系的进一步证据》,《计量经济学》,39,359-382(1971) [97] 纽豪斯,J.P。;Oman,S.D.,《岭估计值评估》,北美区域计量经济会议。北美区域计量经济学会议,摘要:《计量经济学》,39,402(1971),增刊。 [98] Orcutt,G.H.,《美国经济体系廷伯根模型所用时间序列的自回归性质研究》,1919-1932年,J.R.s.s.,10,B,1-45(1948)·Zbl 0033.29602号 [99] Orcutt,G.H.,国民经济核算预测的微观经济分析,(科学基础预测(1967),北约科学委员会:里斯本北约科学委员会),93-101,(赞助商) [100] Orcutt,G.H.,《建模经济系统的研究战略》(Watts,D.G.,《统计的未来》(1968),学术出版社:纽约学术出版社),71-95 [101] Orcutt,G.H。;Cochrane,D.,回归分析中自回归和简化形式变换优点的抽样研究,J.A.S.A.,44,356-372(1949)·Zbl 0033.29301号 [102] Orcutt,G.H。;James,S.,《测试时间序列之间相关性的重要性》,《生物统计学》,35,397-413(1948)·Zbl 0032.17502号 [103] Orcutt,G.H。;Winokur,H.S.,《一阶自回归:推断、估计和预测》,《计量经济学》,第37期,第1-14页(1969年)·Zbl 0175.16904号 [104] Orcutt,G.H。;瓦茨,H.W。;Edwards,J.B.,《数据聚合和信息丢失》,A.E.R.,58,773-787(1968) [105] Pagan,A.R.,ARMAX模型的替代估计,(第4号工作文件(1971年),经济部。,澳大利亚国立大学)·Zbl 0542.62097号 [106] Page,E.S.,未知点参数变化测试,Biometrika,42,523-527(1955)·兹比尔0067.11602 [107] Pearson,E.S.,《方差异质性的替代检验:一些蒙特卡洛结果》,《生物统计学》,53,229-234(1966) [108] Pepin,R.A.,《存在统计问题时几种同时方程估计技术的小样本特性的蒙特卡罗研究》,(博士论文。博士论文,Diss.Abstracts,第32卷(1971年),克拉克大学),3514,(A) [109] Pierce,D.A.,具有自回归移动平均误差的回归模型中的最小二乘估计,Biometrika,58299-312(1971)·Zbl 0226.62066号 [110] Quandt,R.E.,线性回归系统参数的估计,遵循两种不同的制度,J.a.S.a.,53,873-880(1958)·Zbl 0116.37304号 [111] Quantt,R.E.,《线性回归系统服从两个独立状态的假设检验》,J.a.S.a.,55324-330(1960)·兹伯利0095.13602 [112] Quandt,R.E.,某些结构方程估值器的一些小样本性质,(研究备忘录第48号(1962年12月),普林斯顿大学计量经济研究计划),69 [113] Quandt,R.E.,关于(k)类估计量的某些小样本性质,I.E.R.,6,92-104(1965)·Zbl 0125.37205号 [114] Quenouille,M.H.,《序列相关系数测试的一些结果》,《生物统计学》,35,261-267(1948)·Zbl 0033.38903号 [115] Quenouille,M.H.,《时间序列相关性的近似检验》,J.R.S.S.,11,B,68-84(1949)·Zbl 0035.09201号 [116] Ramsey,J.B。;Gilbert,R.F.,《规范误差测试的一些小样本特性的蒙特卡罗研究》,J.A.S.A.J.A.S.A.,计量经济学研讨会论文6813,67,180-186(1969年6月),密歇根州立大学·Zbl 0231.62027号 [117] Rao,T.V.S.R.,《关于变量误差模型中估计工具变量的方法》,《计量经济学》,21,71-76(1969) [118] Rao,P。;Griliches,Z.,自相关误差背景下几种两阶段回归方法的小样本特性,J.A.S.A.,64,253-272(1969) [119] Rao,S.R。;Som,R.K.,移动平均和自回归方案的大样本试验对短序列的适用性——实验研究:第2部分——自回归序列,Sankhya,11,239-256(1951)·Zbl 0045.41303号 [120] Reilly,D.P.,《处理自相关方法的评估》(第87号讨论论文(1968年),宾夕法尼亚大学经济系) [121] Rohr,R.J.,《与动态联立方程模型相关的估计量和检验统计量的稳定性特性和抽样分布的研究》,(博士论文,第28卷(1967年),普渡大学),4365,Diss。摘要(A) [122] 罗森博格,B。;Carlson,D.,《最小绝对残差回归估计的抽样分布》,北美区域计量经济会议。北美区域计量经济学会议,摘要:《计量经济学》,39,401(1971),论文发表于 [123] Sargent,T.J.,关于存在自相关扰动时分布滞后估计量的小样本性质的一些证据,R.Ec.Stat.,50,87-95(1968) [124] Sasser,W.E.,各种联立方程估值器的有限样本研究,(博士论文,博士论文,Diss.Abstracts,第31卷(1969年),杜克大学),888,(A) [125] 辛克,W.A。;Chiu,J.S.,《多重共线性和自相关对参数估计影响的模拟研究》,Jnl。财务。数量。分析。,1, 36-67 (1966) [126] 希普斯,B。;Stier,W.,线性回归模型中多重共线性对最小二乘估计影响的模拟研究,Statist。Hefte,12114-126(1971),(《统计理论与方法摘要》第13/1439号)·兹比尔0226.62067 [127] Schmidt,P.J.,《二阶自回归扰动的回归分析》(博士论文,第32卷(1970年),密歇根州立大学),81,Diss。摘要(A) [128] Schmidt,P.J.,《最小二乘回归中的自相关检验——游程检验和Durbin-Watson检验的比较》,(计量经济学研讨会论文6903(1970),密歇根州立大学),23 [129] Schmidt,P.J.,Durbin-Watson检验的概括,第二部分,(计量经济学研讨会论文6907(1970),密歇根州立大学),27 [130] Schmidt,P.J.,扰动二阶自相关背景下的最小二乘估计,(计量经济学研讨会论文6909(1970),密歇根州立大学),30 [131] Schmidt,P.J.,带二阶自回归扰动的分布滞后模型的估计:蒙特卡罗实验,I.E.R.,12,372-380(1971) [132] Seibt,H.,联立方程模型中的估计和预测-蒙特卡洛研究,(Wirtschaftspolitische Studien,第15卷(1968),Vandenhoeck和Ruprecht:Vandenhoeck和Ruprecht Göttingen),(汉堡大学) [133] 夏皮罗,S。;Wilk,M。;Chen,H.,《各种正态性检验的比较研究》,J.A.S.A.,63,1343-1372(1968) [134] Sharma,J.K.,《蒙特卡罗方法在三阶段最小二乘法小样本特性评估中的应用》,(博士论文。博士论文,Diss.Abstracts,第26卷(1965年),加利福尼亚大学:加利福尼亚大学伯克利分校),7086 [135] Simister,L.,联立方程系统的蒙特卡罗研究,(曼彻斯特大学博士论文(1969)) [136] Smith,V.K.,联立方程系统的几种计量经济学估计的经济评估,(博士论文,第31卷(1970年),罗格斯大学),3764,Diss。摘要(A) [137] Smith,V.K.,《使用大型宏观经济计量模型的蒙特卡罗实验》,《西方经济学杂志》。,8, 377-384 (1970) [138] Smith,V.K.,《经济匿名性和蒙特卡洛研究》,应用经济学,335-46(1971) [139] Smith,V.K.,《蒙特卡罗比较表调查和精确抽样研究》,澳大利亚。经济。论文,10,196-202(1971) [140] Smith,V.K.,《替代宏观模型背景下选定计量经济估值器的小样本属性》,《国际统计评论》,第40期,第263-268页(1972年)·Zbl 0243.62055号 [141] 史密斯,V.K。;Hall,T.W.,《最大似然与蓝色估计值的比较》,R.Ec.Stat.,54,186-190(1972) [142] 史密斯,V.K。;巴顿,R.A.,《方差-方差矩阵限制下识别的操作意义》,《计量经济学》,23,274-279(1971) [143] Sowey,E.R.,《小样本数据中替代简化形式估计的相对优点》,(1972年),新南威尔士大学经济学院,60,第6号讨论文件 [144] Spencer,B.G.,《最小二乘回归中Durbin序列相关性检验的小样本特性的模拟研究》,(1972年),麦克马斯特大学经济系,11,工作文件72-03 [145] Summers,R.M.,《各种联立方程估值器小样本性质的资本密集型方法》,《计量经济学》,33,1-41(1965) [146] Tawil,J.J.,《线性结构和线性函数关系中各种估计量的小样本行为:蒙特卡罗研究》,(博士论文,第33卷(1972年),加利福尼亚大学:加利福尼亚大学洛杉矶分校),1286,Diss。摘要(A) [147] Taylor,L.D.,《通过最小化绝对误差之和进行估算》,第二届世界计量经济大会。第二届世界计量经济学大会,《计量经济学》,39,231(1971),发表于 [148] L.D.泰勒。;Wilson,T.A.,《三通最小二乘法:估计滞后因变量模型的方法》,R.Ec.Stat.,46,329-346(1964) [149] 蒂肯斯,R。;Louter,A.S.,在两种可选随机假设下乘法模型中两个预测因子的均方误差的比较,荷兰计量经济研究所报告7113,19(1971) [150] Thornber,H.,《有限样本蒙特卡罗研究:自回归图解》,J.A.S.A.,62,801-818(1967) [151] Trivedi,P.K.,关于Almon方法计算分布滞后系数的应用的注释,Metronomica,22228-286(1970)·Zbl 0213.46304号 [152] Wagner,H.M.,《同时线性结构方程估计的蒙特卡罗研究》,《计量经济学》,第26期,第117-133页(1958年)·Zbl 0080.13802号 [153] Walker,T.M.,《利用分布抽样技术对选定联立方程估计量的小样本特性的研究》,(博士论文。博士论文,Diss.Abstracts,第27卷(1966年),阿尔伯塔大学),1193,(A) [154] Wallis,K.F.,滞后因变量和串行相关误差——三通最小二乘法的重新评估,《R.Ec.Stat.》,49,555-567(1967) [155] Waud,R.N.,“部分调整”和“适应性预期”模型中的错误规定导致的小样本偏差,J.A.S.A.,611130-1152(1966) [156] Weinstein,A.S.,《为了估计自回归参数而增加短时间序列的有效长度》,J.A.S.A.,5099-922(1955)·兹比尔0065.13102 [157] Weinstein,A.S.,短自回归序列中序列相关系数的替代定义,J.A.S.A.,53,881-892(1958)·Zbl 0091.15405号 [158] White,K.R.,《特定规范误差对单方程模型小样本参数估计性质的影响》,(博士论文,第32卷(1971年),俄克拉荷马大学),4824,Diss。摘要(A) [159] H.O.沃尔德。;Lyttkens,E.,非线性迭代偏最小二乘(NIPALS)估计程序,Bull。I.S.I.,43,29-51(1969)·Zbl 0214.46503号 [160] Yancey,T.A。;博克,M。;Judge,G.G.,Theil混合回归估计的一些有限样本结果,J.A.s.A.,67,176-179(1972) [161] Zellner,A.,贝叶斯推断和联立方程计量经济模型,第一届世界计量经济大会。第一届世界计量经济学大会,摘要:《计量经济学》,34,47(1966),论文发表于 [162] Zellner,A.,《计量经济学中贝叶斯推断导论》(1971),威利:威利纽约),276-287·兹比尔0246.62098 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。