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阿瑟·伯格;教皇炎，埃夫斯塔提奥斯;Politis，Dimitris N。

时间序列线性的自举测试。 （英语） Zbl 1327.62460号

J.统计计划。推断 140，第12期，3841-3857（2010）.
摘要：提出了一种用于测试平稳时间序列高斯性和线性的自举算法，并首次严格证明了相关自举近似的一致性。T·S·饶和M.M.Gabr先生《时代期刊年鉴》第1期，145-158页（1980年；Zbl 0499.62078号)]和M.J.希尼奇【《时代期刊年鉴》第3期，169-176页（1982年；Zbl 0502.62079号)]基于归一化双谱的渐近分布，制定了一些著名的高斯性和线性非参数检验。提出的引导程序提供了一种替代方法来近似此类测试统计的有限样本空分布。我们利用核平滑重新审视了Hinich检验的一种改进形式，并将其性能与几个模拟数据集和两个实际数据集（标准普尔500指数收益率和季度美国实际GNP增长率）上的bootstrap检验进行了比较。有趣的是，在测试GNP数据的高斯性和线性时，Hinich的测试和建议的引导版本产生了截然不同的结果。

引用于12文件

理学硕士：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
91B84号 经济时间序列分析

关键词：

双谱;引导数据库;高斯检验;线性检验

引文：

兹比尔0499.62078;Zbl 0502.62079号

软件：

TSA（交通安全管理局）
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Berg}等人，J.Stat.Plann。推断140，No.12，3841--3857（2010；Zbl 1327.62460）
全文： 内政部

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