Muromskaya，A.A。 随机保费模型中的破产概率。 （英语。俄文原件） Zbl 1468.91127号 莫斯克。大学数学。牛。 75，第4期，177-180（2020）; 维斯特翻译。莫斯科。州立大学。I 75，No.4，57-61（2020）。 本文主要研究保险公司的破产概率。考虑了经典Cramér-Lundberg模型的一些推广；特别是，无论是总索赔过程还是总保费过程，都不是文献中通常假设的泊松过程，而是使用更新过程构建的。在此框架内，给出了破产概率的上界。审核人：埃米利亚·迪·洛伦佐（那不勒斯） MSC公司： 91G05号 精算数学 关键词：保险;随机保费风险模型;破产概率 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.A.Muromskaya}，莫斯科。大学数学。牛。75，第4号，177--180（2020；Zbl 1468.91127）；维斯特翻译。莫斯科。州立大学。I 75，第4号，第57-61号（2020年） 全文： 内政部 参考文献： [1] F.Lundberg，“集体风险再保险的概率函数近似”，博士论文（乌普萨拉大学，乌普巴拉，1903年）。 [2] Cramer，H.，《风险数学理论》（1930年），斯德哥尔摩：《斯卡迪亚·朱比利卷》，斯德哥尔 [3] Cramer，H.，《集体风险理论》（1955年），斯德哥尔摩：斯坎迪亚周年纪念卷，斯德哥尔 [4] 卡拉什尼科夫，V.V。；Konstantinidis，D.，《破产概率》，Fundam出版社。普里克尔。材料，21055-1100（1996）·Zbl 0901.62128号 [5] Azcue，P。；Muler，N.，《Cramér-Lundberg模型中的最优再保险和股息分配政策》，数学。《金融》，第15期，第261-308页（2005年）·Zbl 1136.91016号 ·doi:10.1111/j.0960-1627.2005.00220.x [6] H.U.Gerber。；Shiu，E.S.W。；Smith，N.，《估计最优股息壁垒和破产概率的方法》，Insur.：数学。经济。，42, 243-254 (2008) ·Zbl 1141.91513号 ·doi:10.1016/j.insmathe.2007.02.002 [7] Boikov，A.V.，随机保费过程的Cramer-Londberg模型，理论问题。申请。，47, 489-493 (2002) ·Zbl 1033.60093号 ·doi:10.1137/S0040585X9797987 [8] Zinchenko，N。；Andrusiv，A.，随机保费的风险过程，理论随机过程，14，189-208（2008）·Zbl 1224.91102号 [9] 拉贝，C。；Sendova，K.P.，随机收入风险模型下的预期折现惩罚函数，Appl。数学。计算。，215, 1852-1867 (2009) ·Zbl 1181.91100号 ·doi:10.1016/j.amc.2009.07.049 [10] Dong，H。；刘振明。；Zhao，X.H.，“障碍和随机收入的风险过程”，应用，数学。电子票据，10191-198（2010）·Zbl 1218.91076号 [11] Ragulina，O.，具有随机保费、依赖性和阈值股息策略的风险模型，Mod。随机：理论应用。，4, 315-351 (2017) ·Zbl 1410.91284号 ·doi:10.15559/17-VMSTA89 [12] Belkina，T.A。；Konyukhova，N.B。；Kurochkin，S.V.，随机保费保险模型中积分微分方程的奇异边值问题：分析和数值解，计算。数学。数学。物理。，52, 1384-1416 (2012) ·兹比尔1274.65334 ·doi:10.1134/S0965542516010073 [13] Schmidli，H.，《风险理论讲稿》（2000年），科隆：科隆大学数学学院 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。