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杨树泉；贾昭丽；吴倩倩；吴霍军

3/2模型下投资组合优化问题的同伦分析方法。 （英语） Zbl 1460.91256号

J.系统。科学。复杂。 34，第3期，1087-1101（2021）.
摘要：本文考虑了以终端财富和中间消费的期望电力效用最大化为目标的投资者的默顿投资组合优化问题。应用同伦分析方法，分别导出了值函数的解析解和3/2模型下的最优策略。与现有的3/2模型下Merton问题的显式解相比，由于同伦分析方法不依赖于方程中小参数的存在，因此这些公式提供了某些参数，但要求较少。最后，用该方法对数值算例进行了检验，随着无穷级数项数的增加，所提出的解提供了更精确的近似。

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
55页99 同伦理论
91G80型 其他理论的金融应用

关键词：

HJB方程；同伦分析方法；最优投资组合策略；发电站；随机波动性

软件：

ADHO公司；枫树
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Yang}等人，J.Syst。科学。复杂。34，第3号，1087--1101（2021；Zbl 1460.91256）
全文： 内政部

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