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托马斯·特里尔·比杰林;欧姆里·罗斯;亚历克斯·魏森斯坦纳

组合优化的特征选择。 （英语） Zbl 1415.91253号

安·Oper。物件。 256，第1号，21-40（2017）.
摘要：大多数基于样本均值和协方差矩阵的投资组合选择规则在样本外表现不佳。此外，越来越多的证据表明，这种优化规则无法击败简单的经验规则，如1/N。参数的不确定性已被确定为这些发现的主要原因之一。一系列文献通过改进参数估计和/或依赖更稳健的投资组合选择方法来解决这个问题。独立于所选的投资组合选择规则，我们建议首先使用特征选择，以减少资产菜单。在保留了大多数多元化效益的同时，参数估计问题也得到了缓解。我们进行样本外回溯测试，以表明在大多数情况下，应用于缩减资产领域的不同成熟投资组合选择规则相对于不同的显著因子模型能够提高阿尔法。

引用于2文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
62甲12 多元分析中的估计
91-04 与博弈论、经济学和金融相关问题的软件、源代码等

关键词：

投资组合优化;参数不确定性;特征选择;层次聚类
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.T.Bjerring}等人，《Ann.Oper》。第256号决议，第1号，第21--40号（2017年；Zbl 1415.91253）
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