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瓦西尔·戈洛斯诺伊；本诺·希尔德布兰特；斯特芬·科勒；沃尔夫冈·施密德；米丽亚姆·伊莎贝尔·塞弗特

测量误差模型的控制图。 （英语） Zbl 07807649号

AStA，高级统计分析。 107，第4期，693-712（2023）.
小结：我们在应用研究中广泛使用的状态方程中考虑了带有AR（1）过程的线性测量误差模型（MEM）。该MEM可以等效地重写为ARMA（1,1）过程，其中MA（1）参数与测量误差方差相关。由于MA（1）参数对这些线性MEM至关重要，因此提供在线监测仪器以检测其可能的变化非常重要。在本文中，我们开发了用于在线检测此类变化的控制图，即，一旦发生，从AR（1）到ARMA（1,1），反之亦然。为此，我们详细阐述了累积和（CUSUM）和指数加权移动平均（EWMA）控制图，并在蒙特卡罗模拟研究中研究了它们的性能。我们的方法是基于每日已实现波动率的时间序列进行实证说明的。

MSC公司：

62至XX 统计

关键词：

统计过程控制；测量误差；控制图；波动率建模
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{V.Golosnoy}等人，AStA，高级统计分析。107，编号4，693--712（2023；Zbl 07807649）
全文： 内政部
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