彼得·沃克尔（Peter P.Wakker）。;杨靖妮 风险的凹凸加权和效用函数：经典定理的新解。 （英语） Zbl 1471.91088号 保险。数学。经济。 100, 429-435 (2021). 摘要：本文分析了风险决策的凹凸效用函数和概率失真函数（law-in-variant泛函）。我们通过一个吸引人且众所周知的条件（偏好的凸性，即泛函的拟凹性），刻画了几乎所有现有模型的凹效用，以及等级相关效用和前景理论的凹/凸概率失真函数。与前面的结果不同，我们不需要预设任何连续性，更不用说可微性了。一个新的例子揭示了经典结果：然而，一般来说，概率混合的凸性/凹性与结果混合的凸/凹性在数学上是不同的，在Yaari的对偶理论（即Wang的溢价原理）中，这些条件不仅是对偶的，但在逻辑上也是等价的，这在以前是未知的。 引用于2文件 MSC公司： 91B05型 风险模型（通用） 91B16号 效用理论 关键词：凸型偏好;拟凹效用;风险规避;等级相关效用 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.P.Wakker}和\textit{J.Yang}，保险。数学。经济。100429--435（2021年；Zbl 1471.91088） 全文： 内政部 OA许可证 参考文献： [1] Abdellaoui，Mohammed，von Neumann-Morgenstern期望效用定理的真正基于等级的推广，《计量经济学》，70717-736（2002）·Zbl 1103.91337号 [2] 穆罕默德·阿卜杜拉乌伊；Wakker，Peter P.，《不确定性下决策的似然方法》，《理论与决策》，58，3-76（2005）·Zbl 1137.91344号 [3] 玛丽娜·阿格拉诺夫；Ortoleva，Pietro，《随机选择和随机化偏好》，《政治经济学杂志》，125，40-68（2017） [4] 菲利普·阿兹纳（Philippe Artzner）；弗雷迪·德尔巴恩（Freddy Delbaen）；埃伯，让-马克；Heath，David，《一致风险度量》，《数学金融》，第9期，第203-228页（1999年）·Zbl 0980.91042号 [5] Bell，David E.，《不确定性下决策的失望》，运筹学，33，1-27（1985）·Zbl 0569.90004号 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