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“短”时间序列的分形分析:经典方法的重新评估。 (英语) Zbl 1105.62085号

摘要:本研究的目的是评估一些经典的短时间序列分形分析方法的性能。我们模拟了精确的分形序列,以测试方法估计Hurst指数的效果。我们先后测试了功率谱密度分析、去趋势波动分析、重标度范围分析、分散分析、最大似然估计和两种版本的标度窗口方差方法。就偏差和可变性而言,所有方法都有不同的优缺点。最后,我们根据每种方法的性能及其在科学目标方面的适用性,提出了一个系统的逐步分析程序,这些科学目标可以激励分形分析。

MSC公司:

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
62M15型 随机过程和谱分析的推断
28A80型 分形
37M10个 动力系统的时间序列分析
65C60个 统计中的计算问题(MSC2010)
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全文: 内政部

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