玛丽亚诺·马蒂拉·加西亚;鲁伊斯·马林（Ruiz Marín，Manuel）;穆罕默德·多尔。;里娜·奥杰达（Rina B.Ojeda）。 线性和非线性随机过程的非参数相关积分检验。 （英语） 兹比尔1296.62220 Decis公司。经济。财务 37，第1期，181-193（2014）. 摘要：BDS检验是最著名的基于相关性积分的检验，它现在是大多数标准计量经济数据分析软件包的重要组成部分。该测试取决于研究人员选择的接近度（varepsilon）和嵌入维度（m）参数。尽管有不同的研究（例如[L.坎兹勒，“BDS统计数据的快速准确估算”，预印本，牛津：牛津大学（1999；doi:10.2139/ssrn.151669)])已经进行了适当的邻近参数选择，但尚未对（m）进行相关研究。在实践中，研究人员通常计算不同值（m）的BDS统计量，但有时这些结果会相互矛盾，因为其中一些人接受零，另一些人拒绝它。本文旨在填补这一空白。为此，我们基于给定数据集的BDS输出，提出了一种新的简单但功能强大的聚合独立性测试，该测试允许考虑几个嵌入维度中包含的所有信息，而不会出现众所周知的BDS测试的模糊性。 引用于1文件 MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 62G10型 非参数假设检验 2007年6月26日 非马尔科夫过程：假设检验 91B82号 统计方法；经济指标与措施 关键词：独立性测试;投标资料表;非线性 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Matilla-García}等人，Decis。经济。财务37，No.1，181--193（2014；Zbl 1296.62220） 全文： 内政部 参考文献： [1] Barnett，W.A.，Gallant，A.R.，Hinich，M.J.，Jungeils，J.A.，Kaplan，D.T.，Jensen，M.J.:非线性和混沌测试之间的单盲受控竞争。《经济学杂志》。82, 157-192 (1997) ·Zbl 1008.62715号 ·doi:10.1016/S0304-4076（97）00081-X [2] Brock，W.A.，Hsieh，D.，LeBaron，B.：非线性动力学、混沌和不稳定性的测试：理论和证据。M.I.T出版社，剑桥（1991） [3] Brock，W.A.，Dechert，W.，Scheinkman，J.A.，LeBaron，B.：基于相关性维度的独立性测试。经济。第15版，197-235（1996）·Zbl 0893.62034号 ·网址：10.1080/07474939608800353 [4] Brooks，C.：Portmanteau模型非线性诊断和测试：两种替代方法的比较蒙特卡罗研究。计算。经济。13, 249-263 (1999) ·Zbl 0946.91050号 [5] Chen，S.-H.，Lux，T.，Marchesi，M.：人工金融市场中的非线性测试。《经济学杂志》。行为。组织46327-342（2001）·doi:10.1016/S0167-2681（01）00181-0 [6] Denker，M.，Keller，G.：关于弱相依过程的U统计量和von Mises统计量。Zeitschirftfür Wahrscheinkichkeits theory und verwandteGebiete（1983）·Zbl 0519.60028号 [7] Fernandez-Rodriguez，F.，Sosvilla Rivero，S.：通过李雅普诺夫指数测试混沌动力学。J.应用。经济。20, 911-930 (2005) ·doi:10.1002/jae.805 [8] Grassberger，P.，Procaccia，I.：测量奇怪吸引子的奇异性。物理学9D，189-208（1983）·Zbl 0593.58024号 [9] 谢家华：每日汇率变化的非线性相关性测试。J.总线。62, 339-368 (1989) ·doi:10.1086/296466 [10] Kanzler，L.：对BDS统计数据进行非常快速且大小正确的估计。牛津大学经济系，http://users.ox.ac.uk/econlrk（1999年） [11] Liu，T.，Granger，C.W.J.，Heller，W.P.：使用相关指数确定经济时间序列是否混沌。J.应用。经济。7, 25-39 (1998) ·doi:10.1002/jae.3950070504 [12] Matilla-García，M.，Queralt，R.，Sanz，P.，Vázquez，F.J.：广义BDS统计。计算。经济。24, 277-300 (2004) ·Zbl 1121.62534号 ·doi:10.1007/s10614-004-4657-y [13] Matilla-Garcia，M.：能源期货中的非线性动力学。《能源杂志》28（3），7-30（2007）·doi:10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol28-No3-2 [14] Matilla-García，M.，Ruiz，M.：使用置换熵的非参数独立性测试。《经济学杂志》。爱思唯尔144（1）、139-155（2008）·Zbl 1418.62200号 [15] McMillan，D.G.：英国股市收益的非线性可预测性。牛津大学。牛市。经济。Stat.65（5），557-573（2003）·doi:10.1111/j.1468-0084.2003.0061.x [16] Mosteller，F.，Tukey，J.：数据分析与回归。Addison-Wesley，纽约（1977年） [17] Renyi，A.：概率论。荷兰北部，阿姆斯特丹（1970年）·Zbl 0206.18002号 [18] Takes，F.：探测湍流中的奇怪吸引子。动力系统和湍流。柏林施普林格（1981）·Zbl 0513.58032号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。