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Yngve Birkelund公司；阿尔弗雷德·汉森

改进了基于双谱的高斯性和线性测试。 （英语） Zbl 1197.94026号

信号处理。 89，第12期，2537-2546（2009）.
摘要：经典的基于双谱的时间序列线性测试基于高斯渐近性和双谱域的次优平滑。我们表明，由此产生的经典检验可能会导致非高斯时间序列的显著性水平极不正确。这意味着非高斯线性时间序列可能被错误地归类为非线性。本文的目的是提出简单而准确的高斯性和线性测试。改进后的检验通过以下方法得出：（1）在双谱域中进行最优六边形平滑，（2）构造简单直观的基于双谱的检验统计量，以及（3）通过线性替代数据的新偏度保持方案确定正确的显著性水平。通过使用相关合成数据进行广泛的蒙特卡罗模拟，证明了所建议测试的优越性。

引用于1文件

MSC公司：

94甲12 信号理论（表征、重建、滤波等）

关键词：

时间序列分析；高斯性；线性；双谱；假设检验；替代数据

软件：

ARfit公司；萨帕
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Birkelund}和\textit{A.Hanssen}，《信号处理》。89，第12号，2537--2546（2009；Zbl 1197.94026）
全文： 内政部

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