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魏，魏;朱丹

最小二乘蒙特卡罗方法的一般改进及其在最优停止问题中的应用。 （英语） Zbl 1490.91246号

欧洲药典。物件。 298，第3期，1132-1144（2022）.
小结：最小二乘蒙特卡罗方法是解决最优停车问题的标准工具。尽管如此，其性能取决于回归变量的选择，并且在高维环境中存在非线性时，其性能通常不令人满意。这两个问题通常出现在实际的最优停车问题中。为了解决这些问题，本文对最小二乘蒙特卡罗方法进行了两种通用的改进。第一种方法使用模型平均来减轻对近似模型选择的依赖性，而另一种方法则制定了一个在高维环境中保持非线性的单指数回归。我们举例说明了与现有方法相比，所提方法在广泛的停止问题上的有效性。所介绍的技术通常适用于最小二乘蒙特卡罗方法可行且计算成本增加可忽略不计的任何情况。

引用于三文件

MSC公司：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
90立方厘米 动态编程
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）

关键词：

金融;百慕大期权;蒙特卡罗模拟;动态规划;高维期权定价
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.Wei}和\textit{D.Zhu}，欧洲期刊Oper。第298号决议，第3号，1132--1144（2022年；Zbl 1490.91246）
全文： 内政部

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