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黄大荣;Ka Wai Terence Fung;梁桂孙

战略银行关闭和存款保险估价。 （英语） Zbl 1441.91080号

欧洲药典。物件。 285，第1期，96-105（2020）.
摘要：本研究将存款保险定价问题描述为一个零和最优停止博弈，使用带破产成本的以色列期权。具体地说，银行倒闭是被保险银行和存款保险人之间的一场博弈，在这场博弈中，财务困难的银行选择一个最佳的自闭点，以从存款保险计划中获得最大的利益；存款保险公司正在选择一个最佳的监管结束点，以最小化其提供保险的成本。在这种情况下，存款保险本身可以被视为以色列的看跌期权。考虑到破产成本，我们成功地推导出存款保险费的封闭解以及内生闭合点。我们的模型还可以用来证明“大到不能倒”、问题银行重组和监管机构宽容的假设。

引用于2文件

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论
91A15型 随机博弈，随机微分博弈

关键词：

金融;以色列的选择;存款保险;破产成本;大到不能倒
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.W.Wong}等人，欧洲期刊Oper。第285号决议，第1号，96--105（2020年；Zbl 1441.91080）
全文： 内政部

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