里卡多·雷波纳托;瓦莱里奥·加斯帕里 分析美元利率市场中的提款和提款。 （英语） Zbl 1134.91555号 数量。财务 6，第4期，297-326（2006）. 摘要：我们使用超过10年的每日数据调查了利率（美元）缩水和缩水的统计特性。我们从运行时间、单个价格波动的幅度以及它们在整个到期范围内发生的巧合等方面分析了缩水的性质。我们记录了几个持有期的显著正自相关、显著的期限结构效应以及整个到期日范围内发生缩水时出乎意料的低重合度（尽管每日变动的相关性很高）。通过借鉴Rebonato等人（2005年）以前的工作，我们试图为一组复杂的经验观察提供连贯的解释。这种解释的一个基本要素似乎是存在至少两种不同类型的价格动态（正常和兴奋），具有不同的序列相关性。我们同意以下结果D.索内特和A.约翰森【对数周期前兆对金融崩溃的重要性。Quant.Finance 1，452–471（2001）】对于不同的资产类别，巨额提款属于“非民主”情况，因此可能是放大机制的结果。 引用于三文件 MSC公司： 91B82号 统计方法；经济指标与措施 91B84号 经济时间序列分析 91B28型 财务等（MSC2000） PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Rebonato}和\textit{V.Gaspari}，Quant。财务6，No.4，297--326（2006；Zbl 1134.91555） 全文： 内政部 参考文献： [1] 伯南克·BS，美联储：伯南克州长在2004年FRB主办的经济午餐会上的讲话 [2] 内政部：10.2307/2284333·Zbl 0224.62041号 ·doi:10.2307/2284333 [3] Brandt MW，J.Finance第2623页–（2004）·doi:10.1111/j.1540-6261.2004.00711.x [4] 坎贝尔JY，《金融市场的计量经济学》（1997）·Zbl 0927.62113号 [5] Chamley CP，Rational Herds–社会学习的经济模型（2004） [6] Cohen BH，工作文件（2003） [7] 内政部：10.2307/1907042·doi:10.2307/1907042 [8] 内政部：10.2307/1905515·doi:10.2307/1905515 [9] Efron B，Ann.Stat.7第26页–（1979）·Zbl 0406.62024号 ·doi:10.1214操作系统/1176344552 [10] Efron B，《Jack-Knife，The Bootstrap and Other Resampling Plans》，SIAM Monograph 38（1982）·Zbl 0496.62036号 ·doi:10.1137/1.9781611970319 [11] Efron B，Bootstrap简介（1993）·doi:10.1007/978-1-4899-4541-9 [12] Gaspari V，数学金融硕士论文（2005年） [13] Gennotte G，美国经济。第80版，第999页–（1990） [14] Glosten LR，J.金融。经济。第14页71–（1987）·doi:10.1016/0304-405X（85）90044-3 [15] 内政部：10.1086/296466·doi:10.1086/296466 [16] 国际财务报告准则。2003年，飙升的利率和利差考验了市场41–62。IFR:伦敦第1495期，8月2日 [17] 雅各布斯·B·I，《资本理念与市场现实》（1999） [18] DOI:10.1016/j.physa.2004.02.035·doi:10.1016/j.physa.2004.02.035 [19] Johansen A，J.风险4第69页–（2001） [20] 约翰森A，孔坦普。2005年国际金融问题，待出版（2005年） [21] DOI:10.1093/biomet/66.2.265·Zbl 0408.62075号 ·doi:10.1093/biomet/66.2.265 [22] Longstaff FA，工作文件（2000） [23] Martellini L，固定收益证券（2001） [24] McCool JT，IEEE Trans.公司。申请。探针。第2页，第19页–（1979年） [25] 内政部：10.1214/aoms/1177731825·Zbl 0024.05301号 ·doi:10.1214/aoms/1177731825 [26] Osband K，《冰山风险》（2002） [27] Quiao H，数学。计算。模拟。第37页第47页–（1994年）·doi:10.1016/0378-4754（94）90058-2 [28] Rao C，统计推断及其应用（1965） [29] Rebonato R，国际法学理论。申请。财务（2005） [30] Rebonato R，GARP会议（2005年） [31] 内政部：10.1142/S0219024902001651·Zbl 1108.91326号 ·doi:10.1142/S0219024902001651 [32] 内政部：10.1142/S0219024904002281·Zbl 1119.91326号 ·doi:10.1142/S0219024904002281 [33] Rebonato R，J.风险7第29页–（2005年）·Zbl 1396.91784号 [34] Robinson PM，斯托恰斯特。过程。申请。第5页，第81页–（1979年）·Zbl 0357.62072号 ·doi:10.1016/0304-4149（77）90052-7 [35] 内政部：10.1109/24.488914·数字对象标识代码：10.1109/24.488914 [36] Sornette D，《物理科学中的临界现象》（2004） [37] 内政部：10.1088/1469-7688/1/4/305·doi:10.1088/1469-7688/1/4/305 [38] Watts D.J，普林斯顿复杂性研究（1999） 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。