谢夫利亚科夫。;斯米尔诺夫，P.O。;V.I.Shin。;Kim，K。 二元独立分量分布相关系数的渐近极小极大偏差估计。 （英语） Zbl 1281.62128号 《多元分析杂志》。 111, 59-65 (2012). 摘要：对于二元独立分量分布，导出了基于主成分方差的相关系数估计量的渐近偏差。该结果允许为污染的二元正态分布设计相关系数的渐近极小极大偏差（在Huber意义下）估计量，即修剪的相关系数。该估计量的极限情况是样本、中值和MAD相关系数，最后两个同时是最稳健的B和V估计量。在污染正态模型中，所提出的估计量在小样本和大样本的样本相关系数的偏差和效率上都占主导地位。 引用于1文件 MSC公司： 62G35型 非参数稳健性 62C20个 统计决策理论中的Minimax过程 关键词：相关性;稳健性;偏差;独立分量分布;污染正态分布 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.L.Shevlyakov}等人，《多元分析杂志》。111、59-65（2012；Zbl 1281.62128） 全文： DOI程序 参考文献： [1] Blomqvist，N.，《关于两个随机变量之间相关性的度量》，《数学年鉴》。统计，21593-600（1950）·Zbl 0040.22403号 [2] Comon，P.，独立成分分析，一个新概念？，信号处理。，36, 287-314 (1994) ·Zbl 0791.62004号 [3] Cramér，H.，《统计学的数学方法》（1946年），普林斯顿大学出版社·Zbl 0063.01014号 [4] 德夫林，S。；Gnanadesikan，R。；Kettering，J.，相关系数的稳健估计和离群值检测，生物统计学，62531-545（1975）·Zbl 0321.62053号 [5] Gnanadesikan，R。；Kettering，J.，《稳健估计、残差和多响应数据的离群值检测》，《生物计量学》，第28期，第81-124页（1972年） [6] 汉佩尔，F。；朗切蒂，E。；卢梭，P。；Stahel，W.，《稳健统计：基于影响函数的方法》（1986年），威利出版社：威利纽约·Zbl 0593.62027号 [7] Huber，P.，《稳健统计》（1981），威利：威利纽约·Zbl 0536.62025号 [8] P.Huber，非标准条件下最大似然估计的行为，摘自：第五届伯克利数理统计与概率研讨会论文集，1967年第1卷，第221-233页。；P.Huber，《非标准条件下最大似然估计的行为》，载于《第五届伯克利数理统计与概率研讨会论文集》，1967年第1卷，第221-233页·Zbl 0212.21504号 [9] Huber，P.，Fisher信息和样条插值，《Ann.Stat.》，21029-1033（1974）·Zbl 0289.62032号 [10] 肯德尔，M。；Stuart，A.，《高级统计学理论》，第2卷（1963年），查尔斯·格里芬：查尔斯·格林芬伦敦 [11] 马云（Ma，Y.）。；Genton，M.G.，离散矩阵的高度稳健估计，J.多元分析。，78, 11-36 (2001) ·Zbl 1013.62065号 [12] 卢梭，P。；Croux，C.，《中值绝对偏差的替代方法》，J.Amer。统计师。协会，88，1273-1283（1993）·Zbl 0792.62025号 [13] G.Shevlyakov，V.Shin，K.Kim，The most（英属维尔京群岛）；G.Shevlyakov，V.Shin，K.Kim，最受欢迎（BV） [14] 谢夫利亚科夫，G。；Smirnov，P.，相关系数的稳健估计：调查尝试，（第九届国际计算机数据分析与建模会议论文集，第1卷（2010），英国国立大学出版中心：英国国立大学明斯克出版中心），108-115 [15] 谢夫利亚科夫，G。；Vilchevski，N.，《数据分析的稳健性：标准和方法》（2002），VSP [16] 谢夫利亚科夫，G。；Vilchevski，N.，（varepsilon）污染双变量正态分布相关系数的最小方差估计，Statist。普罗巴伯。莱特。，57, 91-100 (2002) ·Zbl 0996.62027号 [17] Tukey，J.，《污染分布抽样调查》，（Olkin，I.，《概率与统计学贡献》，第2卷（1960年），斯坦福大学出版社：斯坦福大学出版社，加利福尼亚州斯坦福），448-485·Zbl 0201.52803号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。