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彭江燕;王定成

具有随机投资回报的相依更新风险模型破产概率的一致渐近性。 （英语） Zbl 1492.91083号

随机性 90，第3期，432-471（2018）.
摘要：本文允许保险人进行无风险和有风险的投资，投资组合的价格过程被描述为指数Lévy过程。研究了具有相依结构的非标准更新风险模型的渐近尾行为。假设索赔金额遵循一个单侧线性过程，步长独立且相同分布，步长和到达时间形成一系列独立且相同分配的随机对，具有依赖结构。当步长分布为重尾分布时，我们得到了有限和无限时间破产概率的一致渐近性。

引用于22文件

MSC公司：

91B05型 风险模型（通用）
60G51型 具有独立增量的过程；Lévy过程
2005年6月 更新理论
91G05号 精算数学

关键词：

渐近的;依赖;主导型尾翼;Lévy过程;破产概率;更新风险模型;均匀性
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Peng}和\textit{D.Wang}，《随机学》90，第3期，432--471（2018；Zbl 1492.91083）
全文： 内政部

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