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海尼Puspaningrum;林燕霞;钱德拉·古拉蒂

ESTAR模型的单位根测试。 （英语） Zbl 1423.62112号

J.统计理论实践。 7，第3期，558-595（2013）.
摘要：自从引入增广的Dickey-Fuller单位根测试以来，已经开发了许多新型的单位根测试。非线性单位根检验的发展是为了克服非线性过程标准线性单位根检验性能差的问题。一、性病,I.巴亚和D.剥离[“具有多个不动点的ESTAR模型：测试和估计”，工作论文，英国兰卡斯特兰卡斯特大学管理学院经济学系（2009）]为模型开发了单位根检验，其中，\（k）是均衡水平的数量，\（p）是自回归项的阶数。他们的方法可能会导致奇异性问题，因为一些回归变量可能是共线的。为了克服这个问题，他们将共线回归变量移动到误差项中。本文扩展了Venetis、Paya和Peel的工作[loc.cit.]。使用本文给出的新方法，可以避免奇异性问题，而不必担心共线性问题。在某些情况下，仿真结果表明，我们的方法比其他单位根测试要好。

引用于1文件

MSC公司：

2007年6月26日 非马尔科夫过程：假设检验
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

ESTAR模型;单位根检验;增强Dickey-Fuller试验
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Puspaningrum}等人，《统计理论与实践》。7，第3号，558--595（2013；Zbl 1423.62112）
全文： 内政部 链接

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