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董朝华;高吉提;达格·特约西姆;尹继英

非线性多元协整回归的规范检验。 （英语） 兹比尔1388.62250

《经济学杂志》。 200，第1期，104-117（2017）.
摘要：本文考虑了非线性多元协整回归的一般模型规格检验，其中回归源由一个单变量集成时间序列和一个平稳时间序列向量组成。回归变量和误差是由相同的创新产生的，因此该模型考虑了内生性。提出了一种新的简单检验方法，并建立了相应的渐近理论。测试统计量是基于非参数估计和平滑参数对应项之间的自然距离函数构建的。参数规范下检验统计量的渐近分布与具有已知分布的局部时间随机变量的渐近分布成正比。此外，使用模拟和实际数据示例评估了该测试的有限样本性能。

引用于5文件

理学硕士：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G08号 非参数回归和分位数回归
62G10型 非参数假设检验
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62E20型 统计学中的渐近分布理论

关键词：

协整;内生性;非参数核估计;参数化模型规范;时间序列
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\textit{C.Dong}等人，《经济学杂志》。200，编号1，104-117（2017；Zbl 1388.62250）
全文： 内政部 链接

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