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李海奇;郑朝文;郭瑜

分位数非线性协整回归的估计与检验。 （英语） Zbl 1400.62326号

经济。莱特。 148, 27-32 (2016).
摘要：为了研究经济变量在各个分位数水平上的非线性关系，本文提出了一个分位数非线性协整模型，其中每个分位数水平的非线性关系用多项式近似。由于序列相关性和内生性，该模型中的参数估计量渐近服从非标准分布。因此，本文发展了一个渐近遵循混合正态分布的完全修正估计量。此外，还导出了线性及其渐近分布的检验统计量。蒙特卡罗结果表明，该测试具有良好的有限样本性能。

引用于1文件

理学硕士：

62第20页 统计学在经济学中的应用
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G08号 非参数回归和分位数回归

关键词：

分位数非线性协整;非线性试验;多项式近似;完全修改的程序
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\textit｛H.Li｝等人，《经济学》。莱特。148、27-32（2016；Zbl 1400.62326）
全文： 内政部

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