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Christian Y·罗伯特。

Brown-Resnick-Pareto过程尾部行为的变化测试。 （英语） Zbl 1480.60141号

随机过程应用。 144, 312-368 (2022).
摘要：我们考虑定义在\（[0,1]\）上的\（r\）-Pareto过程类，其最大稳定对应项是Brown-Resnick过程。本文的目的是提出一种检验这类帕累托过程的极值指标函数在（[0,1]\）上是否保持不变的方法。我们假设在等间距网格（[0,1]\）上观察到几个独立的Pareto过程，但可能具有异质网格分辨率。我们基于这些过程路径的归一化近似总变化构建测试。我们提供了它在填充渐近下的性质，并通过仿真实验评估了它的有限样本性能。我们讨论了如何处理属于Brown-Resnick-Pareto过程吸引域的随机过程，并通过对德国风速数据的应用来说明该方法。

MSC公司：

60G70型 极值理论；极值随机过程
62G32型 极值统计；尾部推断
62立方米 空间过程推断

关键词：

\（r）-帕累托过程;Brown-Resnick最大稳定过程;近似总变差;填充渐近

软件：

Copula模型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Y.Robert}，随机过程应用。144、312--368（2022；Zbl 1480.60141）
全文： 内政部

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