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丹妮尔·杜兰特;大卫·B·邓森。

具有时变预测因子的贝叶斯动态金融网络。 （英语） Zbl 1400.62174号

Stat.遗嘱认证。莱特。 93, 19-26 (2014).
摘要：我们提出了一种通过动态网络对多元时间序列相关性进行有针对性和稳健建模的方法，其中包括时变预测因子，以改进解释和预测。该模型应用于金融市场，估计口头和物质合作的效果。

引用于4文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
2015年1月62日 贝叶斯推断
62G05型 非参数估计
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

协同运动;边缘协变量;金融网络;高斯过程;潜在空间

软件：

贝叶斯逻辑;FinTS公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.Durante}和\textit{D.B.Dunson}，统计概率。莱特。93、19-26（2014；Zbl 1400.62174）
全文： 内政部 arXiv公司

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