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时间离散随机动力学模型的相关伪边缘格式。 (英语) Zbl 1507.62064号

摘要:考虑了对控制随机动力学模型(SKM)的反应速率常数进行完全贝叶斯推断的挑战性问题。考虑到这个问题背后的挑战,马尔可夫跳跃过程表示通常被基于感兴趣系统的适当时间离散化的近似值所取代。提高这些方案的准确性相当于使用更精细的离散化级别,在推理问题的背景下,需要在观测之间预定的中间时间对过程中的不确定性进行积分。伪边缘Metropolis-Hastings方案越来越多地被使用,因为对于给定的离散化水平,可以使用粒子滤波器无偏估计观测数据的可能性。当观测信息特别丰富时,可以通过根据下一次观测传播粒子来实现辅助粒子过滤器。最近在状态空间设置中的工作表明,通过关联用于在未知参数的当前值和建议值下形成似然估计的潜在伪随机数,伪边缘方法可以变得更加有效。通过关联驱动辅助粒子滤波器的创新,将这种方法扩展到时间离散的SKM框架。结果发现,与标准实现相比,该方法在效率上有显著提高。

MSC公司:

62-08 统计问题的计算方法
2015年1月62日 贝叶斯推断
2005年6月2日 马尔可夫过程:估计;隐马尔可夫模型
60J22型 马尔可夫链中的计算方法
65二氧化碳 蒙特卡罗方法

软件:

化学需氧量
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