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李江成;冷，娜;钟广燕;魏瑜;彭嘉生

从经济物理学的逃逸问题看原油价格的安全边际时间。 （英语） Zbl 1483.91144号

混沌孤子分形 133，文章ID 109660，12 p.（2020）.
摘要：确定交易时间点的市场时机以及安全持有时间的测量和预测在风险管理中具有重要的理论意义和实用价值。基于统计物理和逃逸问题，提出了安全边际时间来刻画交易安全区域和持有时间大小，并给出了风险管理的理论方法。结合纽约商品交易所原油价格指数，对安全边际时间序列的理论结果和实际结果进行了比较研究。然后，我们通过信息熵的方法进一步讨论了安全边际时间序列的可预测性。结果表明：（1）安全边际时间呈指数分布；（2） 安全边际时间与价格收益正相关，与风险负相关；（3） 存在一个使安全边际时间的期望和方差最大化的最优临界初始收益。此外，安全边际时间的可预测性与交易条件存在非线性关系，存在一些最优交易条件，大大提高了安全边际时间可预测性。本研究提供了一种从安全边际时间的角度处理时间序列和度量风险的方法。它可以为投资者度量和预测风险提供参考，并从安全边际时间的角度为风险管理提供预警。

引用于2文件

MSC公司：

91B84号 经济时间序列分析
91B80型 统计和量子力学在经济学中的应用（经济物理学）

关键词：

安全边际时间;经济物理学;原油价格;熵与可预测性;逃逸理论

软件：

AS 159标准
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.-C.Li}等人，混沌孤子分形133，文章ID 109660，12 p.（2020；Zbl 1483.91144）
全文： 内政部

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