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艾丽·考鲁；韦斯特，迈克

决策问题中多步骤优化的贝叶斯仿真。 （英语） Zbl 1409.62173号

贝叶斯分析。 14，第1期，137-160（2019）.
总结：我们开发了一种贝叶斯方法来计算多步骤优化问题的解决方案，这在金融投资组合决策的示例中得到了强调。该方法涉及将决策分析问题的技术结构映射到纯合成“仿真”统计模型中的贝叶斯推理的技术结构。这提供了获得决策问题间接解决方案的标准后验分析、模拟和优化方法的途径。我们使用经济和心理相关的多步骤提前投资组合效用函数类开发了这种时间序列投资组合分析。对多元货币时间序列的研究说明了该方法，并显示了贝叶斯仿真方法的一些实用性和优点。

引用于6文件

MSC公司：

62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
2015年1月62日 贝叶斯推断
62立方厘米10 贝叶斯问题；贝叶斯过程的特征
62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用

关键词：

贝叶斯预测；动态依赖网络模型；边缘模式和关节模式；多步骤决策；投资组合决策；顺序优化；综合模型

软件：

公牛；rSGDLM公司；bvarsv型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.Irie}和\textit{M.West}，贝叶斯分析。14，第1号，137--160（2019；Zbl 1409.62173）
全文： 内政部 arXiv公司 欧几里得

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