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通过树copula模型进行多元相关性分析:一年期远期能源合同的应用。 (英语) Zbl 1431.62585号

摘要:我们提出了一种新的能源市场相关性分析的多元方法。该方法基于树连接函数和GARCH型过程。我们用它来研究影响能源价格的主要因素之间的依赖结构,并进行投资组合风险评估。被检验变量的时间动态通过一组GARCH型模型描述,其中标准化残差的联合分布通过合适的树连接结构表示。在贝叶斯框架下,我们进行定性和定量学习。通过MCMC方法获得感兴趣数量的后验总结。

MSC公司:

62第20页 统计学在经济学中的应用
2005年6月62日 多元概率分布的表征和结构理论;连接线
2015年1月62日 贝叶斯推断
91B74号 真实世界系统的经济模型(如电力市场等)
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全文: 内政部 链接

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