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昆士利·C·丘库德姆。;彼得·姆维塔;Joseph K.蒙加图。

基于平均超额图的最佳阈值确定。 （英语） Zbl 07529995号

Commun公司。统计、理论方法 49，第24号，5948-5963（2020）.
总结：选择合适的阈值一直是实践中的一个问题。基于平均超额图（MEP），眼球检测法（EIA）主要用于确定阈值。这涉及到在曲线变得近似线性的点处拟合阈值，仅使用个人的判断，从而使广义帕累托模型有效。这是一个相当主观的选择。在本文中，我们提出了一种选择阈值的替代方法，其中，我们不是孤立地选择单个阈值并测试其拟合度，而是使用这些单个阈值的bootstrap聚合，这些阈值是根据分位数公式化的。该方法结合了视觉技术，旨在减少与单独使用EIA相关的主观性。新方法是使用从三种不同分布中提取的模拟数据集来实现的。本文介绍了NSE全股尼日利亚股票指数的应用。基于标准误差、负对数似然、Akaike信息准则和Bayesian信息准则对所提模型和EIA的性能进行了判断。结果表明，新技术给出了与EIA相似的估计值，在某些情况下，其性能更好。与其他现有方法相比，该模型性能良好。

MSC公司：

62至XX 统计

关键词：

平均超额图;峰值超过阈值模型;订单统计;广义帕累托分布;分位数建模;引导程序聚合

软件：

伊斯梅夫;量化风险管理;茶
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Q.C.Chukwudum}等人，Commun。Stat.，理论方法49，No.24，5948--5963（2020；Zbl 07529995）
全文： 内政部

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