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M.优素福。

抛物问题的有效L稳定方法及其在随机波动美式期权定价中的应用。 （英语） Zbl 1173.91022号

申请。数学。计算。 213，第1期，121-136（2009）.
本文针对一类具有非光滑初值的半线性抛物问题，提出了一种有效的L稳定数值方法。本文提出的方法基于矩阵指数函数的Padé逼近，用于修改非线性抛物问题的现有指数时间差分Runge-Kutta格式。通过使用分裂技术，构造了计算效率高的并行格式。基于这一改进方案，作者开发并实现了一种算法，用于解决金融数学中的两个问题：随机波动下美式期权的定价问题和两资产美式期权定价问题。本文给出的数值实验与文献中以前获得的结果吻合良好。
审核人：尤利安·斯托利乌（伊阿什）

引用于6文件

MSC公司：

第91页第28页 财务等（MSC2000）

关键词：

\（L\）-稳定法;帕德近似;抛物线问题;美国人的选择;赫斯顿随机波动模型
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\textit{M.Yousuf}，应用程序。数学。计算。213，第1号，121--136（2009；Zbl 1173.91022）
全文： 内政部

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