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瓦西尔·戈洛斯诺伊;奥赫林，亚雷马

投资组合选择中的灵活收缩。 （英语） Zbl 1170.91412号

《经济学杂志》。动态。控制 33，第2期，317-328（2009）.
摘要：如何量化估计风险在投资组合选择中非常重要。为此，我们推导了最优投资组合权重的弹性收缩估计量，该估计量允许动态调整模型结构。我们的估算基于资产分组，以捕捉估算风险的非同质性。使用聚类过程将资产分配给组，并根据数据确定组的数量。与流行的投资组合选择方案相比，所提出的弹性收缩方法表现出良好且稳健的性能。

引用于5文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
93E10型 随机控制理论中的估计与检测

关键词：

估计风险与模型不确定性;\（k）-表示聚类;模型结构量;多元收缩估计器
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛V.Golosnoy｝和\textit｛Y.Okhrin｝，J.经济。动态。对照33，编号2，317-328（2009年；兹bl 1170.91412）
全文： 内政部 链接

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