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R.A.El-Nabulsi。

Black-Scholes模型中具有两次积分和漂移渐近最优变化的分数泛函。 （英语） 兹比尔1335.91118

数学学报。越南。 40，第4期，689-703（2015）.
摘要：构造了具有两次分数作用积分的泛函情形的分数作用类变分方法。我们的动机是基于这样一个事实：一个具有两次积分的泛函在优化问题和金融工程问题上具有许多优势。在推导了相应的分数阶欧拉-拉格朗日方程并讨论了一些例子之后，我们讨论了亚式看涨期权的问题。我们推导了几何平均亚式看涨期权分数漂移的渐近最优变化，并给出了一些新的结果。

引用于8文件

MSC公司：

91G80型 其他理论的金融应用
第26页第33页 分数导数和积分
第49页第21页 非微分方程关系最优控制问题的存在性理论
70小时03 拉格朗日方程
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）

关键词：

分数作用类变分方法;具有两次分数作用积分的泛函;几何平均亚洲看涨期权;最佳变更
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\textit{R.A.El-Nabulsi}，《数学学报》。越南。40，第4号，689--703（2015；Zbl 1335.91118）
全文： 内政部

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