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沃尔克·贝茨；勒鲁（Le Roux，Stéphane）

多尺度亚稳态动力学和扰动马尔可夫链的渐近平稳分布。 （英语） Zbl 1348.60107号

随机过程应用。 126，第11号，3499-3526（2016）.
摘要：我们假设马尔可夫链的转移矩阵依赖于一个参数（varepsilon），并收敛为（varepsilon）到0。链对于\（\varepsilon>0\）是不可约的，但当\（\valepsilon=0\）时，链可能有几个基本的通信类。这会导致亚稳态行为，可能在多个时间尺度上。对于每一个相关的时间尺度，我们导出了两条有效链。第一个描述了（可能不可逆的）亚稳态动力学，而第二个描述了亚稳态逃逸概率。给出了这些链的渐近转移概率的闭概率表达式。因此，我们获得了计算承诺函数和极限平稳分布的有效算法。

引用于5文件

MSC公司：

60J10型 马尔可夫链（离散状态空间上的离散时间马尔可夫过程）
60F05型 中心极限和其他弱定理
60J22型 马尔可夫链中的计算方法
65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法

关键词：

不可逆马尔可夫链；逃逸时间；渐近的；极限平稳分布；算法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{V.Betz}和\textit{S.Le Roux}，随机过程应用。126，编号1133499-3526（2016；兹bl 1348.60107）
全文： 内政部 arXiv公司

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