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乌尔夫·雷纳·菲比格;克尔斯汀·斯特罗科布;马丁·施拉特

尾部相关函数的实现问题。 （英语） Zbl 1369.60036号

极端 20，编号121-168（2017）.
摘要：对于具有相同一维边距和上端点的随机过程（t}中的X{t}}{t}），其尾部相关函数（TCF）是通过（chi^{（X）}（s，t）=lim{tau\rightarrow\tau{mathrm{up}}}P（X{s}>tau\，mid\，X{t{>tau）定义的。这是一种常用的双变量汇总度量，在文献中经常使用，以评估尾部依赖性。在本文中，我们研究了它的实现问题。我们证明了在T次T上的所有TCF的集合与来自最大稳定过程的一个子类的TCF集合一致，并且可以完全由仿射不等式系统来刻画。导出了一组TCF的基本闭包性质和\（\chi\）连续性的正则性含义。如果\（T\）是有限的，则\（T\times T\）上的TCF集形成\（|T|\times|T|\）矩阵的凸多面体。几个一般结果揭示了其复杂的几何结构。至多（|T|=6\），确定了一个具有TCF必要和充分条件的简化系统。随着（|T|\geq 3\）的增长，这些条件都不会过时。

引用于1审查
引用于10文件

MSC公司：

60G70型 极值理论；极值随机过程
60G52型 稳定随机过程
52号B12 特殊多边形（线性规划、中心对称等）
52个B05 多面体和多面体的组合特性（面数、最短路径等）

关键词：

尾部相关函数;凸多面体;极值系数;最大稳定过程;Tawn-Molchanov模型

软件：

R（右）;多晶的
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{U.-R.Fiebig}等人，Extremes 20，No.1，121--168（2017；Zbl 1369.60036）
全文： 内政部 arXiv公司 链接

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