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Dimitrova，Dimitrina S。;弗拉基米尔·凯舍夫。;赵寿奇

相依风险模型中有限时间破产概率的估计。 （英语） Zbl 1410.60044号

申请。数学。计算。 275, 268-286 (2016).
摘要：本文建立了由Z.G.伊格纳托夫和第二作者[Scand.Actuar.J.2000，No.1，46-62（2000；Zbl 0958.91030号); J.应用。普罗巴伯。41，第2期，570-578（2004年；Zbl 1048.60079号)]和Z.G.伊格纳托夫等【保险数学经济学29，第3期，375–386（2001；Zbl 1074.62528号)]对于允许依赖的风险模型。对这些公式的数值性质进行了研究，并提出了以规定精度计算破产概率的有效算法。提供了大量的数值比较和示例。

引用于5文件

MSC公司：

60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
91G70型 统计方法；风险措施
91克60 数值方法（包括蒙特卡罗方法）

关键词：

有限时间破产概率;相关风险建模;Appell多项式;数值实现;订单统计

引文：

Zbl 0958.91030号;Zbl 1048.60079号;Zbl 1074.62528号

软件：

量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.S.Dimitrova}等人，应用。数学。计算。275268-286（2016；Zbl 1410.60044）
全文： 内政部 链接

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