梅尔库莫娃，L.E。;沙茨基赫，S.Ya。 多元分布的条件分位数再现性和简化的配对copula构造。 （英语。俄文原件） Zbl 1473.62163号 理论问题。申请。 66，编号1，160-168（2021）; 来自Teor的翻译。维罗亚特。Primen公司。66，第1期，196-208（2021）。 摘要：我们使用copula的概念给出了多元概率分布条件分位数再现性的等价定义。基于这个定义，我们建立了条件分位数再现性与简化的对copula构造的简化假设之间的联系。此外，我们还表明，当从多元分布转移到其copula时，条件分位数的再现性保持不变。 MSC公司： 2005年6月62日 多元概率分布的表征与结构理论；连接线 62H10型 统计的多元分布 62G08号 非参数回归和分位数回归 关键词：条件分位数再现性;连接线;简化的对copula构造 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.E.Melkumova}和\textit{S.Ya.Shatskikh}，理论问题。申请。66，编号1，160--168（2021；Zbl 1473.62163）；来自Teor的翻译。维罗亚特。Primen公司。66，第1号，196--208（2021） 全文： 内政部 参考文献： [1] S.雅。Shatskikh，多维概率分布条件分位数再现性的必要条件，Izv。雷恩。序列号。MMMIU，4（2000），第67-72页（俄语）。 [2] A.N.Komlev和S.Ya。Shatskikh，作为随机变量独立性转换的条件概率分布，Vestn。萨马尔。戈斯。埃斯特文诺安大学。序列号。2007年，第6期，第204-222页（俄语）·Zbl 1167.60308号 [3] 南亚。Shatskikh、I.S.Orlova和L.E.Melkumova，基于Pfaff微分方程的分位数多元回归模型，Izv。拉恩。序列号。MMMIU，3-4（2011），第14-109页（俄语）。 [4] E.M.Knutova，条件分位数不具备再现性的椭圆轮廓分布示例，Obozr。普里克尔。正式舞会。材料。，6（1999），第154-155页。 [5] L.E.Melkumova和S.Ya。Shatskikh，求解不完全可积分位数Pfaffian微分方程，Vestnik SamGU。Estestvenno-Nauchnaya塞尔维亚。，3（2012年），第20-39页（俄语）。 [6] 南亚。Shatskikh，《关于独立转换的一个版本》，《测度与积分》，Izd vo“Samarskii大学”，萨马拉，1995年，第99-112页（俄语）。 [7] L.E.Melkumova，一类多元分布条件分位数的统计估计，《信息技术与纳米技术》，Proc。国际。《Conf.and Youth Workshop》（萨马拉，2015），萨马拉皇家科学院萨马拉科学中心出版社，2015年，第296页（俄语）。 [8] S.Shatskikh和L.Melkumova，估计条件分位数时减小样本大小，《欧洲货币研究中心研讨会论文集》，1638（2016），第769-781页，https://doi.org/10.18287/1613-0073-2016-1638-769-781。 [9] A.Sklar，《划分À（n）dimensions et leurs marges的功能》，Publ。仪器统计。巴黎大学，8（1959），第229-231页·Zbl 0100.14202号 [10] P.Jaworski、F.Durante、W.Ha¨rdle和T.Rychlik，eds.，Copula理论及其应用，华沙研讨会论文集，2009年9月25日至26日，Lect。票据统计过程。198，施普林格，海德堡，2010年，https://doi.org/10.1007/978-3-642-12465-5。 ·Zbl 1194.62077号 [11] 于。N.Blagoveschensky，《系词理论基础》，《应用计量经济学》，2（26）（2012），第113-130页（俄语）。 [12] E.A.Savinov，由Student’s（t）-分布的IT-copulas连接的随机变量最大值的极限定理，理论概率。申请。，59（2015），第508-516页，https://doi.org/10.1137/S040585X97T987260。 ·Zbl 1342.60035号 [13] L.K.Shiryaeva，关于三参数Grubbs的连接函数，俄罗斯数学。（Iz.VUZ），63（2019），第45-61页，https://doi.org/10.3103/S1066369X19030058。 ·Zbl 1435.62182号 [14] V.A.Krylov，通过连接线对多通道遥感图像进行建模和分类，Inform。引物。，4（2010年），第33-37页。 [15] H.Penikas，《基于层次连接的投资组合风险建模》，《应用计量经济学》，35（3）（2014），第18-38页（俄语）。 [16] H.Joe，具有给定边距和（m（m-1）/2）二元依赖参数的（m）-变量分布族，载于《带固定边距的分布及相关主题》，IMS课堂讲稿Monogr。序列号。28，Inst.数学。统计人员。，加利福尼亚州海沃德，1996年，第120-141页，https://doi.org/10.1214/lnms/1215452614。 [17] T.Bedford和R.M.Cooke，用藤蔓建模的条件相关随机变量的概率密度分解，Ann.Math。Artif公司。整数。，32（2001），第245-268页，https://doi.org/10.1023/A:1016725902970。 ·Zbl 1314.62040号 [18] T.Bedford和R.M.Cooke，《因随机变量的新图形模型》，Ann.Statist。，30（2002），第1031-1068页，https://doi.org/10.1214/aos/1031689016。 ·Zbl 1101.62339号 [19] D.Kurowicka和R.Cooke，《高维相关性模型的不确定性分析》，Wiley Ser。普罗巴伯。Stat.，John Wiley&Sons，奇切斯特，2006年，https://doi.org/10.1002/0470863072。 ·Zbl 1096.62073号 [20] K.Aas、C.Czado、A.Frigessi和H.Bakken，多重依赖的对copula构造，保险数学。经济。，44（2009），第182-198页，https://doi.org/10.1016/j.insmateco.2007.02.001。 ·Zbl 1165.60009号 [21] D.Fantazini，用连接函数II分析多维概率分布，应用计量经济学，3（23）（2011），第98-132页（俄语）。 [22] A.I.Travkin，投资组合优化问题中的双copula构造，应用计量经济学，35（3）（2014），第18-38页（俄语）。 [23] A.I.Travkin，在对连接结构中寻找最佳藤蔓，Matem。国防部。，28（2016），第79-96页·Zbl 1374.65104号 [24] A.A.Ratnikov和E.Yu。Shchetinin，《基于vine-copulas的违约风险评估》，载于《信息和通信技术与高科技系统数学建模》（RUDN，莫斯科，2019），RUDN，2019年，莫斯科，第496-502页（俄语）。 [25] I.H.Haff、K.Aas和A.Frigessi，《关于简化的对系词构造——简单有用还是过于简单？》？，《多元分析杂志》。，101（2010），第1296-1310页，https://doi.org/10.1016/j.jmva.2009.12.001。 ·Zbl 1184.62079号 [26] J.Stoöber、H.Joe和C.Czado，《简化的双copula构造-映射和扩展》，《多元分析杂志》。，119（2013），第101-118页，https://doi.org/10.1016/j.jmva.2013.04.014。 ·Zbl 1277.62139号 [27] L.E.Melkumova，简化对连接词构造和条件分位数再现性，理论概率。申请。，65（2020），第146-147页，https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989878。 [28] S.Kotz、N.Balakrishnan和N.L.Johnson，《连续多元分布》，第1卷：模型与应用，第2版，Wiley Ser。普罗巴伯。统计师。申请。普罗巴伯。统计人员。，Wiley-Interscience，纽约，2000年，https://doi.org/10.1002/0471722065。 ·Zbl 0946.62001号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配，并且可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。