亚历克西斯·德鲁米尼;Jean-David费马尼安;阿列克西·敏 测试给定离散条件事件的条件连接函数之间的相等性。 （英语。法语摘要） Zbl 07792225号 可以。J.统计。 51，第4号，1084-1110（2023）. 摘要：最近提出了几个程序来测试条件连接函数的简化假设。我们不考虑逐点条件条件事件，而是研究当一些协变量属于一般Borel条件子集时条件依赖结构的恒定性。我们基于条件Kendallτ的等式引入了几种检验统计量，并在零假设下导出了它们的渐近分布。在这种条件反射事件没有事先固定的情况下，我们提出了一个数据驱动的过程来递归地构建这样的相关子集。此过程基于决策树，该决策树最大化了条件Kendallτ之间的差异，对应于树的叶子。补充材料中说明了此类测试的经验结果。此外，还对金融股票收益之间的条件依赖性进行了研究，并强调了过去收益的具体传染效应。最后一个应用程序处理保险数据集中保险金额之间的条件依赖性。©2022作者。威利期刊有限责任公司代表加拿大统计学会/加拿大统计学会出版的《加拿大统计杂志》。 MSC公司： 62至XX 统计 关键词：条件copula;条件肯德尔陶;决策树;简化假设 软件：导管;fGarch公司;TwoCop公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Derumigny}等人，加拿大。J.Stat.51，No.4，1084--1110（2023；Zbl 07792225） 全文： 内政部 arXiv公司 OA许可证 参考文献： [1] Acar，E.F.、Craiu，R.V.和Yao，F.（2013）。条件copula模型中协变量效应的统计检验。《电子统计杂志》，72822-2850·Zbl 1280.62052号 [2] Bouzebda，S.、Keziou，A.和Zari，T.（2011年）。使用经验copula过程的强近似的K样本问题。统计学的数学方法，20（1），14-29·兹比尔1282.62115 [3] Bücher，A.、Kinsvater，P.和Kojadinovic，I.（2017年）。检测多元极值分布相关性的中断。极端，20（1），53-89·Zbl 1368.62110号 [4] Czado，C.（2019）。用藤蔓连接词分析相关数据，统计学讲义，施普林格，查姆·Zbl 1425.62001号 [5] Derumigny，A.（2022）。条件连词：条件连词模型的估计和推断，R包版本0.1.1。网址：https://cran.r网址‐project.org/package=公寓 [6] Derumigny，A.和Fermanian，J.‐D。(2017). 关于条件连接词的“简化”假设的测试。依赖建模，5（1），154-197·Zbl 1383.62159号 [7] Derumigny，A.和Fermanian，J.‐D。（2019a）。关于条件Kendallτ的分类观点。计算统计与数据分析，135，70-94·Zbl 1507.62044号 [8] Derumigny，A.和Fermanian，J.‐D。（2019b）。基于核的条件Kendallτ估计：有限距离界和渐近行为。依赖建模，7（1），292-321·Zbl 1439.62149号 [9] Efron，B.（1979年）。引导方法：再看一下折刀。《统计年鉴》，7（1），1-26·Zbl 0406.62024号 [10] Fermanian，J.‐D.和Wegkamp，M.H.（2012）。与时间相关的连接函数。《多变量分析杂志》，110，19-29·Zbl 1352.62073号 [11] Frees，E.W.，Lee，G.，&Yang，L.（2016）。保险中的多变量频率-严重性回归模型。风险，4（1），4。 [12] Friedman，J.、Hastie，T.和Tibshirani，R.（2001）。《统计学习的要素》，Springer Series in Statistics，Vol.1，Springer-Verlag，New York·Zbl 0973.62007号 [13] Gaißer，S.&Schmid，F.（2010年）。关于检验多元随机向量中成对秩相关性的相等性。多元分析杂志，101（10），2598-2615·Zbl 1198.62053号 [14] Genest，C.、Nešlehová，J.和Ben Ghorbal，N.（2011年）。多元copula模型中基于Kendallτ的估计。澳大利亚和新西兰统计杂志，53（2），157-177·Zbl 1274.62367号 [15] Gijbels，I.、Omelka，M.、Pešta，M.和Veraverbeke，N.（2017年）。条件连接中协变量效应的得分测试。多元分析杂志，159111-133·Zbl 1368.62149号 [16] Gijbels，I.、Omelka，M.和Veraverbeke，N.（2017年）。条件连接函数中无协变量效应的非参数检验。统计学，51（3），475-509·Zbl 1369.62112号 [17] Hobk Haff，I.、Aas，k.和Frigessi，A.（2010年）。关于简化的对系词结构——简单有用还是过于简单？多元分析杂志，101（5），1296-1310·Zbl 1184.62079号 [18] Jaser，M.和Min，A.（2021年）。关于二元连接函数的对称性和径向对称性测试与椭圆度测试。计算统计学，36，1-26·Zbl 1505.62479号 [19] Kendall，M.G.&Smith，B.B.（1940年）。关于配对比较法。《生物特征》，31（3/4），324-345·Zbl 0023.14803号 [20] Kurz，M.S.和Spanhel，F.（2017年）。在高维藤蔓连接函数中测试简化假设。arXiv预印本，arXiv:1706.02338·Zbl 07603107号 [21] Levi，E.&Craiu，R.V.（2019年）。评估二元条件连接函数中简化假设的数据支持。arXiv预印本，arXiv:1909.122688。 [22] 巴顿·A·J（2006年A）。可能不同长度时间序列的多元模型估计。应用计量经济学杂志，21（2），147-173。 [23] 巴顿·A·J（2006年b）。非对称汇率依赖建模。《国际经济评论》，47（2），527-556。 [24] J.‐F.奎西。（2016年）。一个检验关于系谱的同质性假设的通用框架。《电子统计杂志》，10（1），1064-1097·Zbl 1336.62142号 [25] Rémillard，B.和Scaillet，O.（2009年）。测试两个连接函数之间的相等性。多元分析杂志，100（3），377-386·Zbl 1157.62401号 [26] Schmid，F.&Schmidt，R.（2007a）。Spearman rho的多变量条件版本和尾部依赖性的相关测量。多元分析杂志，98（6），1123-1140·Zbl 1116.62061号 [27] Schmid，F.&Schmidt，R.（2007b）。Spearmanρ的多元扩展及相关统计。《统计与概率快报》，77（4），407-416·Zbl 1108.62056号 [28] Schmid，F.、Schmidt，R.、Blumentitt，T.、Gaißer，S.和Ruppert，M.（2010）。基于Copula的多元关联度量。《Copula理论及其应用》，施普林格，柏林，海德堡，209-236。 [29] Seo，J.（2020年）。依赖结构相等性的随机测试。《商业与经济统计杂志》，39，1-12。 [30] Van der Vaart，A.W.&Wellner，J.A.（1996）。弱收敛和经验过程，纽约斯普林格·Zbl 0862.60002号 [31] Wuertz，D.、Setz，T.、Chalabi，Y.、Boudt，C.、Chausse，P.和Miklovac，M.（2020年）。fGarch：Rmetrics‐自回归条件异方差建模。R包版本3042.83.2。 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。