北卡罗来纳州赖赫。;施瓦布，C。;冬季，C。 各向异性多元Lévy过程的Kolmogorov方程。 （英语） Zbl 1226.91092号 财务统计。 第4期，第4期，第527-567页（2010年）. 摘要：对于（d）维指数Lévy模型，导出了资产定价中Kolmogorov方程的变分公式。验证了这些方程的良好性。特别注意纯跳跃、（d）-变量Lévy过程，它们是由跳跃结构中的参数、copula依赖模型构建的。相关Dirichlet形式的域被证明是某些各向异性Sobolev空间。给出了Dirichlet形式的无奇异表示，对于有限元类型的分段多项式连续函数，这些形式保持有界。我们证明了变分问题可以局部化到具有显式局部化误差界的有界区域。此外，我们收集了一些分析工具，用于进一步的数值分析。 引用于11文件 MSC公司： 91克80 其他理论的金融应用 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 60J75型 跳转流程（MSC2010） 65M60毫米 涉及偏微分方程初值和初边值问题的有限元、Rayleigh-Ritz和Galerkin方法 45K05型 积分-部分微分方程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Reich}等人，《金融学杂志》。14，第4号，527--567（2010；Zbl 1226.91092） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] Asmussen，S.，Rosiánski，J.：从模拟的角度看Lévy过程小跳跃的近似。J.应用。可能性。38, 482–493 (2001) ·Zbl 0989.60047号 ·doi:10.1239/jap/996986757 [2] Baiocchi，C.：演化变分不等式的离散化。收录于：Colombini，F.、Marino，A.、Modica，L.、Spagnolo，S.（编辑）《偏微分方程与变分法》。程序。非线性微分方程应用。，第一卷，第59-92页。Birkhäuser，波士顿（1989） [3] Berg，C.，Forst，G.：非对称平移不变Dirichlet形式。发明。数学。21, 199–212 (1973) ·Zbl 0263.31010号 ·doi:10.1007/BF01390196 [4] 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