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斯托亚诺夫，斯托扬五世。;斯维特洛扎尔·拉切夫。;斯特凡·米特尼克;弗兰克·J·法博齐。

Hermite市场衍生品定价。 （英语） Zbl 1426.91279号

国际J.Theor。申请。财务 22，第6号，文章ID 1950031，第27页（2019）.
摘要：我们提出了Hermite分数阶金融市场的一个新框架，推广了分数阶布朗运动（FBM）和分数阶罗森布拉特市场。考虑到纯Hermite和混合Hermite市场，随着风险资产价格的变化，我们对对冲投资组合的交易量加速率引入了一种特定于战略的套利税，允许我们将具有套利机会的Hermite市场转换为马尔可夫交易策略类中没有套利机会。我们推导了纯Hermite、混合Hermite和Black-Scholes-Merton扩散市场中存在套利税时此类策略价格的PDE。

引用于三文件

MSC公司：

91克20 衍生证券（期权定价、对冲等）
91G10型 投资组合理论
60克22 分数过程，包括分数布朗运动
91年第35季度 与博弈论、经济学、社会和行为科学相关的PDE

关键词：

Hermite工艺;分数布朗运动;Rosenblatt过程;永续衍生品;无套利;套利税
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.V.Stoyanov}等人，国际期刊Theor。申请。财务22，第6号，文章ID 1950031，27 p.（2019；Zbl 1426.91279）
全文： 内政部 arXiv公司

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