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重温马尔可夫再生过程的无矩阵解。 (英语) Zbl 1265.60144号

小结:我们回顾了德国R.German在一项工作中提出的马尔可夫再生过程(MRP)的稳态解方法。该方法在不显式存储矩阵P的情况下,找到MRP的嵌入马尔可夫链P。我们解决了德国人工作中尚待解决的三个问题:1)解决方法仅限于功率法;2) 它仅被定义为遍历MRP;3)没有预处理可以加速计算。
本文讨论了如何通过将该算法扩展到预处理的Krylov-子空间方法并将其推广到非遍历情况来消除这些限制。本文还提出了一个MRP特定的预条件器,该预条件器由MRP矩阵的稀疏近似值构建,并通过仿真计算得出。然后对所提出的预处理器进行了实验评估。

MSC公司:

60J22型 马尔可夫链中的计算方法
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全文: 内政部

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