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张振忠;周天道;金、星湖;童金英

带马尔可夫切换的CIR模型的Euler-Maruyama方法的收敛性。 （英语） Zbl 1510.65021号

数学。计算。模拟。 177, 192-210 (2020).
摘要：在本文中，我们主要研究了具有马尔可夫切换和（1/2）-Hölder连续扩散系数的随机微分方程的收敛性。我们用Euler-Maruyama方法给出了数值解和显式解之间的收敛性，收敛速度为1/logn。利用二次变分法和复合似然法得到了具有马尔可夫切换的CIR模型的参数估计。

MSC公司：

65立方米 随机微分和积分方程的数值解
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
60J28型 连续时间Markov过程在离散状态空间中的应用

关键词：

马尔科夫交换;Hölder连续;收敛速度;参数估计;二次变异
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Z.Zhang}等人，数学。计算。模拟。177192-210（2020年；Zbl 1510.65021）
全文： 内政部

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