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方，P.W。；李伟凯（Li，W.K.）。；尤，C.W。；C.S.Wong。

关于混合向量自回归模型。 （英语） Zbl 1124.62059号

可以。J.统计。 第135-150号第35页（2007年）.
摘要：作者展示了如何将一元混合自回归模型扩展到多元时间序列环境中。与单变量情况类似，多元模型由平稳或非平稳自回归成分组成。作者给出了2阶以下多元情形的一阶和二阶平稳性条件。他们还导出了一元混合模型在任意阶下的二阶平稳性条件。它们描述了用于估计的EM算法以及诊断检查过程。他们通过模拟来研究他们的方法的性能，并包括一个实际的应用程序。

引用于1审查
引用于18文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62甲12 多元分析中的估计

关键词：

诊断性检查；EM算法；多元时间序列；平稳性

软件：

FinTS公司；DerivaGem公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.W.Fong}等人，加拿大。《美国联邦法规汇编》第35卷第1期第135-150条（2007年；Zbl 1124.62059）
全文： 内政部

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