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哈米德·梅斯加拉尼;马苏德·巴赫桑德赫;尤恩斯·埃斯梅尔扎德

时间分数阶Black-Scholes方程数值计算的稳定性和收敛性。 （英语） Zbl 1490.91244号

数学杂志。提取。 第15期，第5期，第8号论文，第18页（2021年）.
摘要：本文在有限的特定域中讨论了时间分数Black-Scholes模型（TFBSM），该模板的时间导数是Caputo分数函数。将相关分形传输方法的值方差应用于预测TFBSM。为了求解，首先通过时间（tau^{2-alpha}）阶精度的线性插值获得半离散格式。然后，通过帮助切比雪夫配置系统集中于第四形式，通过近似空间导数项来收集完整的格式。最后，通过执行能量过程来评估无条件稳定性和收敛阶。作为该方法的实施，报告了TFBSM的两个例子，以证明所开发方案的准确性。仿真和比较表明，所提出的策略是非常准确和有效的。

引用于三文件

MSC公司：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
第26页第33页 分数导数和积分

关键词：

时间分数Black-Scholes模型;第四类切比雪夫多项式;线性插值;配置法;无条件稳定性;收敛阶
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Mesgarani}等人，J.数学。分机15，5号，第8号论文，18页（2021年；Zbl 1490.91244）

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